قياس التقلّب وتحديد أحجام وقف الخسارة بذكاء.
ابدأ الأتمتة مجاناً ←هل تريد أتمتة هذه الاستراتيجية؟ جرب auto-Trading مجاناً — لا بطاقة ائتمان مطلوبة.
نظرة عامة
متوسط المدى الحقيقي (ATR)، الذي طوّره J. Welles Wilder Jr. في كتابه عام 1978، يقيس تقلّب السوق بحساب متوسط «المدى الحقيقي» على فترة محددة. المدى الحقيقي هو أكبر قيمة بين: (الحد الأعلى الحالي − الحد الأدنى الحالي)، وإطلاق القيمة المطلقة لـ(الحد الأعلى الحالي − إغلاق الشمعة السابقة)، وإطلاق القيمة المطلقة لـ(الحد الأدنى الحالي − إغلاق الشمعة السابقة) — مما يأخذ الفجوات السعرية بعين الاعتبار.
لا يُشير ATR إلى الاتجاه — فهو يقيس حجم الحركة السعرية فحسب. ATR مرتفع يُشير إلى سوق متقلّب؛ منخفض إلى سوق هادئ. مما يجعله لا غنى عنه لضبط وقف الخسارة: وقف خسارة بمقدار 2× ATR يُبعَد بما يكفي لتفادي التشويش العادي في السوق.
يستخدم ATR أيضًا لتحديد حجم المركز: حجم المركز = مبلغ المخاطرة ÷ (ATR × المضاعف).
كود الاستراتيجية
هذا مثال Pine Script على TradingView لهذا المؤشر. الصقه في Pine Editor داخل TradingView، اضفه الى الرسم البياني، ثم عدل الاعدادات حسب السوق والاطار الزمني.
//@version=6
strategy("Average True Range (ATR)", overlay=true)
atrLen = input.int(14, "ATR Length")
atrMult = input.float(2.0, "ATR Mult")
emaLen = input.int(50, "Trend EMA")هذا مثال ThinkScript على thinkorswim لهذا المؤشر. افتح thinkorswim، وانشئ دراسة مخصصة، والصق السكربت، ثم طبقه على الرسم البياني.
input atrLength = 14;
input emaLength = 50;
def atrVal = ATR(atrLength);
def emaVal = ExpAverage(close, emaLength);
def buySignal = close crosses above emaVal;انضم إلى آلاف المتداولين الذين يستخدمون auto-Trading لتنفيذ هذه الاستراتيجية تلقائياً على مدار الساعة.
استكشف المزيد
جميع الاستراتيجيات والإشارات