متوسط المدى الحقيقي (ATR)

قياس التقلّب وتحديد أحجام وقف الخسارة بذكاء.

ابدأ الأتمتة مجاناً ←

هل تريد أتمتة هذه الاستراتيجية؟ جرب Invest-Begin مجاناً — دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.

نظرة عامة

ما هو متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟

متوسط المدى الحقيقي (ATR)، الذي طوّره ج. ويلز وايلدر الابن في كتابه الصادر عام 1978، يقيس تقلب السوق بحساب متوسط «المدى الحقيقي» خلال فترة محددة. والمدى الحقيقي هو الأكبر بين: (الأعلى الحالي − الأدنى الحالي)، و(|الأعلى الحالي − الإغلاق السابق|)، و(|الأدنى الحالي − الإغلاق السابق|)، بما يضمن احتساب الفجوات السعرية.

ولا يشير ATR إلى الاتجاه — فهو يقيس مقدار حركة السعر فحسب. فارتفاع ATR يدل على سوق متقلبة، وانخفاضه يدل على سوق هادئة. وهذا ما يجعله بالغ القيمة في معايرة وقف الخسارة: فوقف عند 2× ATR، مثلًا، يوضع بعيدًا بما يكفي لتفادي تفعيله بضوضاء السوق الطبيعية، وقريبًا بما يكفي للحدّ من الخسائر بصورة فعّالة.

و«خروج الثريا» (Chandelier Exit) أسلوب شائع للوقف المتحرك يقوم على ATR: إذ يتحرك الوقف عند 3× ATR تحت أعلى قمة بلغها السعر خلال الصفقة. ومع تحقيق الصفقة أرباحًا وصعود السعر، يرتفع الوقف معه، فيحمي الأرباح ويمنح الاتجاه مساحة للتنفس في الوقت ذاته.

ويُستخدم ATR كذلك في تحديد حجم المركز: إذ يخاطر كثير من المتداولين المنهجيين بنسبة ثابتة من رأس المال في كل صفقة، ويحسبون حجم المركز = مبلغ المخاطرة ÷ (ATR × المضاعف)، بما يضمن أن تمثّل كل صفقة مخاطرة مالية متساوية بصرف النظر عن السعر المطلق للأصل.

كيف يعمل في Invest-Begin

أتمته الآن

تستخدم Invest-Begin مؤشر ATR لحساب مسافات وقف الخسارة الديناميكي لكل صفقة. وفي وحدة إدارة المخاطر، يضبط المستخدمون الوقف كمضاعف من ATR (الافتراضي 2× ATR). ويُحسب حجم المركز تلقائيًا بناءً على المخاطرة بالدولار لكل صفقة ومسافة الوقف المحسوبة بـATR، بما يضمن ثبات تحديد حجم المركز في ظروف السوق المتقلبة والهادئة على السواء.

جرب مجاناً ←

موارد خارجية

تعلم من مصادر موثوقة

Investopedia — ATR↗

شرح صيغة ATR لـWilder وتفسيره وتطبيقات وقف الخسارة.

TradingView — سكريبتات ATR↗

سكريبتات الوقف والوقف المتحرك القائمة على ATR في TradingView.

BabyPips — ATR↗

دليل BabyPips لاستخدام ATR في تحديد موضع وقف الخسارة.

كود الاستراتيجية

اختر سكربتًا من الأسفل، وانسخه، واستخدمه مباشرة على الرسم البياني.

Pine Script (TradingView)

هذا مثال Pine Script على TradingView لهذا المؤشر. الصقه في Pine Editor داخل TradingView، وأضفه إلى الرسم البياني، ثم عدّل الإعدادات حسب السوق والإطار الزمني.

//@version=6
strategy("Average True Range (ATR)", overlay=true)
atrLen = input.int(14, "ATR Length")
atrMult = input.float(2.0, "ATR Mult")
emaLen = input.int(50, "Trend EMA")
ema = ta.ema(close, emaLen)
atr = ta.atr(atrLen)
longSignal = ta.crossover(close, ema)
stop = strategy.position_avg_price - atr * atrMult
if longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("ATR Exit", "Long", stop=stop)
plot(ema, "EMA", color=color.new(color.orange, 0))

ThinkScript (thinkorswim)

هذا مثال ThinkScript على thinkorswim لهذا المؤشر. افتح thinkorswim، وأنشئ دراسة مخصصة، والصق السكربت، ثم طبّقه على الرسم البياني.

input atrLength = 14;
input emaLength = 50;
def atrVal = ATR(atrLength);
def emaVal = ExpAverage(close, emaLength);
def buySignal = close crosses above emaVal;
def sellSignal = close < emaVal - (2 * atrVal);
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "ATR Buy");
AddOrder(OrderType.SELL_AUTO, sellSignal, close, 1, Color.RED, Color.RED, "ATR Exit");
plot EMA = emaVal;
EMA.SetDefaultColor(Color.ORANGE);

هل أنت مستعد لأتمتة متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟

انضم إلى آلاف المتداولين الذين يستخدمون Invest-Begin لتنفيذ هذه الاستراتيجية تلقائياً على مدار الساعة.

ابدأ مجاناً ←

استكشف المزيد

المؤشرات ذات الصلة

جميع الاستراتيجيات والإشارات

مواصلة التعلم

استراتيجيات التداول

إشارات ومؤشرات التداول

عرض قاعدة المعرفة ←