استراتيجية الارتداد إلى المتوسط

اشترِ عند الانخفاض وبِع عند الارتفاع — استفد من عودة السعر إلى المتوسط.

ابدأ الأتمتة مجاناً ←

هل تريد أتمتة هذه الاستراتيجية؟ جرب Invest-Begin مجاناً — دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.

نظرة عامة

ما هو استراتيجية الارتداد إلى المتوسط؟

يقوم الارتداد إلى المتوسط على ملاحظة إحصائية مفادها أن الانحرافات السعرية المتطرفة عن متوسط طويل الأمد تميل إلى أن تكون مؤقتة. فكما يرتدّ الشريط المطاطي المشدود إلى وضعه، تميل الأسعار المُفرِطة في التمدّد إلى العودة نحو متوسطها بمرور الوقت. ويكون هذا المبدأ موثوقًا بوجه خاص في الأسواق التي تُظهر سلوكًا مستقرًا أو متكامل التغاير.

تتضمن الاستراتيجية تحديد اللحظة التي يبتعد فيها السعر ابتعادًا كبيرًا عن مقياس للنزعة المركزية — كمتوسط متحرك أو VWAP أو خط انحدار — ثم اتخاذ مركز يتوقّع العودة. ومن محفّزات الدخول الشائعة: تجاوز السعر لانحرافَين معياريَّين خارج نطاقات بولينجر، أو قراءة RSI أعلى من 70 أو أدنى من 30، أو درجة Z تتجاوز ±2 على انحدار متحرك.

إدارة المخاطر بالغة الأهمية في هذه الاستراتيجية: فقد تتكبّد خسائر كبيرة إذا امتد سوق اتجاهي إلى ما هو أبعد بكثير من الحدود المتوقعة. ويجب أن يراعي تحديد حجم المركز احتمال استمرار التمدّد قبل الانعكاس. وكثيرًا ما يزيد المتداولون مراكزهم تدريجيًا كلما ابتعد السعر عن المتوسط (البناء الهرمي في صفقة معاكسة)، ويستخدمون أوامر وقف واسعة لتفادي الخروج المبكر.

يعمل الارتداد إلى المتوسط بأفضل صوره في أسواق الأسهم العرضية، وأزواج العملات ذات معدلات التوازن طويلة الأمد، وفي تداول الأزواج حيث يتباعد أصلان متكاملا التغاير مؤقتًا.

كيف يعمل في Invest-Begin

أتمته الآن

تُطبّق Invest-Begin الارتداد إلى المتوسط بمراقبة درجة Z للسعر نسبةً إلى متوسط وانحراف معياري متحركَين. وعندما تتجاوز درجة Z عتبةً قابلة للضبط (الافتراضي ±2.0)، يُرسَل أمر معاكس للاتجاه. ويُضبط جني الأرباح عند المتوسط، ويُضبط وقف الخسارة عند مضاعف انحراف معياري أبعد لمراعاة استمرار الانحراف.

جرب مجاناً ←

موارد خارجية

تعلم من مصادر موثوقة

Investopedia — الارتداد إلى المتوسط↗

شرح مبدأ الارتداد إلى المتوسط وتطبيقاته في التداول.

TradingView — نطاقات بولينجر↗

سكريبتات نطاقات بولينجر الشائع استخدامها في استراتيجيات الارتداد إلى المتوسط.

BabyPips — استراتيجية RSI↗

نقاط دخول للارتداد إلى المتوسط قائمة على RSI من BabyPips.

كود الاستراتيجية

اختر سكربتًا من الأسفل، وانسخه، واستخدمه مباشرة على الرسم البياني.

Pine Script (TradingView)

هذا مثال استراتيجية Pine Script على TradingView لمفهوم هذه الصفحة. الصقه في Pine Editor داخل TradingView، أضفه إلى الرسم البياني، ثم شغله في Strategy Tester.

//@version=6
strategy("Mean Reversion Strategy", overlay=true)
len = input.int(20, "BB Length")
mult = input.float(2.0, "Std Dev")
basis = ta.sma(close, len)
dev = ta.stdev(close, len) * mult
upper = basis + dev
lower = basis - dev
longSignal = close < lower
exitSignal = close > basis
if longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if exitSignal
    strategy.close("Long")
plot(upper, "Upper", color=color.orange)
plot(lower, "Lower", color=color.orange)

ThinkScript (thinkorswim)

هذا مثال استراتيجية ThinkScript على thinkorswim لمفهوم هذه الصفحة. افتح thinkorswim، وأنشئ استراتيجية مخصصة، والصق السكربت، ثم طبّقه على الرسم البياني.

input length = 20;
input numDev = 2.0;
def mid = Average(close, length);
def up = mid + numDev * StDev(close, length);
def dn = mid - numDev * StDev(close, length);
def buySignal = close < dn;
def sellSignal = close > mid;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "MR Buy");
AddOrder(OrderType.SELL_AUTO, sellSignal, close, 1, Color.RED, Color.RED, "MR Exit");
plot Upper = up;
plot Lower = dn;

هل أنت مستعد لأتمتة استراتيجية الارتداد إلى المتوسط؟

انضم إلى آلاف المتداولين الذين يستخدمون Invest-Begin لتنفيذ هذه الاستراتيجية تلقائياً على مدار الساعة.

ابدأ مجاناً ←

استكشف المزيد

الاستراتيجيات ذات الصلة

جميع الاستراتيجيات والإشارات

مواصلة التعلم

استراتيجيات التداول

إشارات ومؤشرات التداول

عرض قاعدة المعرفة ←