الاستفادة من التوسعات والانكماشات في تقلبات السوق نفسها.
ابدأ الأتمتة مجاناً ←هل تريد أتمتة هذه الاستراتيجية؟ جرب auto-Trading مجاناً — لا بطاقة ائتمان مطلوبة.
نظرة عامة
تداول التقلب هو فئة من الاستراتيجيات التي تهدف إلى الربح ليس من اتجاه حركة السعر، بل من التغيرات في مستوى التقلب نفسه. تتأرجح الأسواق بين فترات من الهدوء (انخفاض التقلب) والاضطراب (ارتفاع التقلب)، وهذه الدورات يمكن التنبؤ بها مثل اتجاهات الأسعار — إذا كنت تعرف كيفية قراءتها.
في جوهر تحليل التقلبات يوجد مؤشر VIX (مؤشر التقلبات)، الذي يقيس التقلب الضمني لخيارات S&P 500 ويشتهر على نطاق واسع باسم "مقياس الخوف". يشير ارتفاع VIX إلى زيادة عدم اليقين ويميل إلى التزامن مع تراجع أسواق الأسهم؛ بينما يشير انخفاض VIX إلى الرضا عن الوضع وغالبًا ما يرتبط بالارتفاعات. تمثل قراءات VIX المتطرفة — فوق 30 للأسهم، أو ما يعادلها في مؤشرات تقلب العملات المشفرة — تاريخيًا قيعان الذعر التي توفر نقاط دخول أسهم ذات احتمالية عالية.
ضغط نطاق بولينجر هو استراتيجية عملية تعتمد على التقلب لجميع فئات الأصول: عندما تضيق نطاقات بولينجر إلى عرض ضيق تاريخياً، يكون التقلب قد تقلص إلى أقصى حد. يسبق هذا الانضغاط حركة اتجاهية متفجرة. يقوم المتداولون بتحديد أوامر الاختراق فوق وتحت الضغط ويدخلون في الاتجاه الذي يحدث فيه الاختراق الحاسم أولاً، باستخدام مؤشر ATR في وقت الاختراق لتحديد حجم المركز.
تعدّ تحجيم المراكز المعدّل حسب التقلبات تطبيقًا آخر: خلال فترات التقلبات العالية (ATR أعلى من متوسطه لفترة 20)، قلل حجم المراكز للحفاظ على مخاطرة مالية ثابتة. خلال فترات التقلبات المنخفضة، زد الحجم. هذه الطريقة النظامية تمنع الخسائر الكبيرة أثناء انهيارات السوق وتزيد الأرباح خلال فترات الهدوء والاتجاه المستمر.
في أسواق العملات المشفرة، ترتبط معدلات تمويل العقود الآجلة الدائمة ارتباطًا وثيقًا بالتقلبات: أثناء فترات ارتفاع التقلب في الأسواق الصاعدة، تصبح معدلات التمويل مرتفعة للغاية، مما يجعل الصفقات الحاملة للقصيرة الدائمة / الطويلة الفورية مربحة للغاية. يوفر مراقبة التقلبات سياقًا لاختيار بين الاستراتيجيات الاتجاهية واستراتيجيات الحمول.
كود الاستراتيجية
هذا مثال استراتيجية Pine Script على TradingView لمفهوم هذه الصفحة. الصقه في Pine Editor داخل TradingView، اضفه الى الرسم البياني، ثم شغله في Strategy Tester.
//@version=6
strategy("Volatility Trading Strategy", overlay=true)
atrLen = input.int(14, "ATR Length")
atrMult = input.float(2.0, "ATR Mult")
emaLen = input.int(50, "Trend EMA")هذا مثال استراتيجية ThinkScript على thinkorswim لمفهوم هذه الصفحة. افتح thinkorswim، وانشئ استراتيجية مخصصة، والصق السكربت، ثم طبقه على الرسم البياني.
input atrLength = 14;
input emaLength = 50;
def atrVal = ATR(atrLength);
def emaVal = ExpAverage(close, emaLength);
def buySignal = close crosses above emaVal;انضم إلى آلاف المتداولين الذين يستخدمون auto-Trading لتنفيذ هذه الاستراتيجية تلقائياً على مدار الساعة.
استكشف المزيد
جميع الاستراتيجيات والإشارات