استراتيجية تداول الأزواج

حقّق الربح من تباعد الأصول ذات التكامل المشترك بغض النظر عن اتجاه السوق.

ابدأ الأتمتة مجاناً ←

هل تريد أتمتة هذه الاستراتيجية؟ جرب Invest-Begin مجاناً — دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.

نظرة عامة

ما هو استراتيجية تداول الأزواج؟

تداول الأزواج استراتيجية محايدة تجاه السوق تقوم على شراء أصل وبيع أصل وثيق الصلة به على المكشوف في الوقت نفسه، حين تنحرف نسبة سعرَيهما أو الفارق بينهما انحرافًا كبيرًا عن متوسطه التاريخي. ولأن المركز محوَّط (شراء أحدهما وبيع الآخر)، فهو معزول إلى حد كبير عن تحركات السوق العامة — إذ تربح الصفقة من الحركة النسبية بين الأصلين فقط.

وتتطلب الاستراتيجية تحديد أصلين تجمعهما علاقة تكامل مشترك قوية — أي أن أسعارهما تميل إلى التحرك معًا بمرور الوقت بسبب أساسيات مشتركة. ومن الأزواج الكلاسيكية: كوكاكولا مقابل بيبسي، والذهب مقابل الفضة، وصندوقان متداولان (ETF) يتتبعان المؤشر نفسه، أو سهم مقابل صندوق القطاع المتداول الذي ينتمي إليه. وتتحقق الاختبارات الإحصائية (ديكي-فولر المعزَّز، ويوهانسن) من وجود التكامل المشترك قبل توظيف رأس المال.

وحين يتجاوز الفارق بين الأصلين عتبة معينة (عادةً انحرافين معياريين عن المتوسط التاريخي)، يبيع المتداول الأصل الأفضل أداءً على المكشوف ويشتري الأصل الأضعف أداءً، مراهنًا على عودة الفارق إلى متوسطه. ويُغلق المركز حين يعود الفارق إلى المتوسط.

وتركّز إدارة المخاطر على الفارق — لا على الأصول منفردة. ويوضع وقف الخسارة عند اتساع إضافي في الانحراف المعياري (مثل 3 انحرافات معيارية) للحماية من انهيار التكامل المشترك، الذي يحدث حين تتغير العلاقة الأساسية بين الأصلين تغيرًا دائمًا.

كيف يعمل في Invest-Begin

أتمته الآن

تُجري وحدة تداول الأزواج في Invest-Begin اختبارات التكامل المشترك على أزواج الأصول التي يحددها المستخدم، وتراقب باستمرار درجة Z المتحركة للفارق. وحين تتجاوز درجة Z عتبة الدخول المضبوطة، يرسل النظام في الوقت نفسه أوامر شراء وبيع على المكشوف بأحجام مراكز متوازنة وفق معامل بيتا أو القيمة بالدولار. ويُضبط محفّز الخروج ووقف الخسارة عند مستويات لدرجة Z قابلة للضبط.

جرب مجاناً ←

موارد خارجية

تعلم من مصادر موثوقة

Investopedia — تداول الأزواج↗

دليل شامل لتداول الأزواج والتحكيم الإحصائي.

QuantConnect — دليل تداول الأزواج↗

دليل تداول الأزواج الكمي باستخدام كود بايثون.

تريدينغفيو — مخططات الفروق↗

كيفية رسم الفروقات بين أصلين على TradingView.

كود الاستراتيجية

اختر سكربتًا من الأسفل، وانسخه، واستخدمه مباشرة على الرسم البياني.

Pine Script (TradingView)

هذا مثال استراتيجية Pine Script على TradingView لمفهوم هذه الصفحة. الصقه في Pine Editor داخل TradingView، أضفه إلى الرسم البياني، ثم شغله في Strategy Tester.

//@version=6
strategy("Pairs Trading Strategy", overlay=true)
len = input.int(20, "BB Length")
mult = input.float(2.0, "Std Dev")
basis = ta.sma(close, len)
dev = ta.stdev(close, len) * mult
upper = basis + dev
lower = basis - dev
longSignal = close < lower
exitSignal = close > basis
if longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if exitSignal
    strategy.close("Long")
plot(upper, "Upper", color=color.orange)
plot(lower, "Lower", color=color.orange)

ThinkScript (thinkorswim)

هذا مثال استراتيجية ThinkScript على thinkorswim لمفهوم هذه الصفحة. افتح thinkorswim، وأنشئ استراتيجية مخصصة، والصق السكربت، ثم طبّقه على الرسم البياني.

input length = 20;
input numDev = 2.0;
def mid = Average(close, length);
def up = mid + numDev * StDev(close, length);
def dn = mid - numDev * StDev(close, length);
def buySignal = close < dn;
def sellSignal = close > mid;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "MR Buy");
AddOrder(OrderType.SELL_AUTO, sellSignal, close, 1, Color.RED, Color.RED, "MR Exit");
plot Upper = up;
plot Lower = dn;

هل أنت مستعد لأتمتة استراتيجية تداول الأزواج؟

انضم إلى آلاف المتداولين الذين يستخدمون Invest-Begin لتنفيذ هذه الاستراتيجية تلقائياً على مدار الساعة.

ابدأ مجاناً ←

استكشف المزيد

الاستراتيجيات ذات الصلة

جميع الاستراتيجيات والإشارات

مواصلة التعلم

استراتيجيات التداول

إشارات ومؤشرات التداول

عرض قاعدة المعرفة ←