الاستفادة من الأصول المتكاملة المشتركة المتباينة بغض النظر عن اتجاه السوق.
ابدأ الأتمتة مجاناً ←هل تريد أتمتة هذه الاستراتيجية؟ جرب auto-Trading مجاناً — لا بطاقة ائتمان مطلوبة.
نظرة عامة
تداول الأزواج هو استراتيجية محايدة للسوق تقوم بشراء أصل واحد وبيع أصل ذي صلة وثيقة بنفس الوقت عندما ينحرف نسبة سعرهما أو الفارق بينهما بشكل كبير عن المتوسط التاريخي له. وبما أن الموقف محمي (شراء أحدهما وبيع الآخر)، فإنه محمي إلى حد كبير من تحركات السوق العامة — حيث يحقق التداول الربح فقط من الحركة النسبية بين الأصلين.
تتطلب الاستراتيجية تحديد أصليين ماليين لهما علاقة تكامل مشترك قوية — مما يعني أن أسعارهما تميل للتحرك معًا مع مرور الوقت بسبب الأسس المشتركة. أزواج كلاسيكية تشمل: كوكاكولا مقابل بيبسي، الذهب مقابل الفضة، اثنان من الصناديق المتداولة في البورصة تتبع نفس المؤشر، أو سهم مقابل صندوق القطاع الخاص به. تتحقق الاختبارات الإحصائية (أوغمنتد ديكي فولر، يوهانسن) من التكامل المشترك قبل نشر رأس المال.
عندما يتجاوز الفارق بين الأصلين حدًا معينًا (عادة ما يكون انحرافين معياريين من المتوسط التاريخي)، يقوم المتداول ببيع الأصل الأكثر أداءً وشراء الأصل الأقل أداءً، مراهنًا على عودة الفارق إلى المتوسط. ويتم إغلاق المركز عندما يعود الفارق إلى المتوسط.
يركز إدارة المخاطر على الانتشار — وليس على الأصول الفردية. يتم وضع أمر إيقاف الخسارة عند توسيع الانحراف المعياري بمقدار أكبر (على سبيل المثال، 3 انحرافات معيارية) للحماية من انهيار الارتباط المشترك، الذي يحدث عندما تتغير العلاقة الأساسية بين الأصول الاثنين بشكل دائم.
كود الاستراتيجية
هذا مثال استراتيجية Pine Script على TradingView لمفهوم هذه الصفحة. الصقه في Pine Editor داخل TradingView، اضفه الى الرسم البياني، ثم شغله في Strategy Tester.
//@version=6
strategy("Pairs Trading Strategy", overlay=true)
len = input.int(20, "BB Length")
mult = input.float(2.0, "Std Dev")
basis = ta.sma(close, len)هذا مثال استراتيجية ThinkScript على thinkorswim لمفهوم هذه الصفحة. افتح thinkorswim، وانشئ استراتيجية مخصصة، والصق السكربت، ثم طبقه على الرسم البياني.
input length = 20;
input numDev = 2.0;
def mid = Average(close, length);
def up = mid + numDev * StDev(close, length);
def dn = mid - numDev * StDev(close, length);انضم إلى آلاف المتداولين الذين يستخدمون auto-Trading لتنفيذ هذه الاستراتيجية تلقائياً على مدار الساعة.
استكشف المزيد
جميع الاستراتيجيات والإشارات