تحليل الحجم

تأكيد تحركات السعر باتباع المال الحقيقي.

ابدأ الأتمتة مجاناً ←

هل تريد أتمتة هذه الاستراتيجية؟ جرب Invest-Begin مجاناً — دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.

نظرة عامة

ما هو تحليل الحجم؟

الحجم هو عدد الوحدات المتداولة خلال فترة معينة، وهو من أكثر المقاييس مباشرةً لمشاركة السوق وقناعتها. ويعكس مبدأ «الحجم يسبق السعر» ملاحظة مفادها أن النشاط المؤسسي الكبير — الذي يقود التحركات السعرية الرئيسية — لا بد أن ينطوي على أحجام تداول ضخمة.

ومن مفاهيم تحليل الحجم الأساسية: تأكيد الحجم (فالاختراق أو الانعكاس المصحوب بحجم أعلى من المتوسط أرجح أن يكون حقيقيًا)، وتباعد الحجم (فصنع السعر قممًا جديدة مع تراجع الحجم يوحي بتراجع شهية الشراء واحتمال الانعكاس)، وذروات الحجم (فالأشرطة ذات الحجم المرتفع للغاية بعد اتجاه ممتد كثيرًا ما تمثّل نقاط إنهاك وانعكاس — وتُعرف بـ«ذروات البيع» عند القيعان و«ذروات الشراء» عند القمم).

أما مؤشر الحجم المتوازن (OBV) فيراكم الحجم في الأيام الصاعدة ويطرحه في الأيام الهابطة، مكوّنًا مجموعًا تراكميًا يعمل كمؤشر زخم. وحين يتباعد OBV عن السعر، فإنه كثيرًا ما ينذر بانعكاس سعري. ويجمع مؤشر تدفق الأموال (MFI) بين السعر والحجم لإنتاج ما يشبه RSI مرجّحًا بالحجم.

ويرسم تحليل ملف الحجم (Volume Profile) الحجمَ بحسب المستوى السعري لا بحسب الزمن، كاشفًا عن «نقطة التحكم» (POC) — وهي المستوى السعري صاحب أعلى حجم تداول — والتي تعمل كمرساة مغناطيسية للسعر. وتعمل عُقد الحجم المرتفع (HVN) كمستويات دعم ومقاومة، بينما تمثّل عُقد الحجم المنخفض (LVN) مناطق يعبرها السعر بسرعة.

كيف يعمل في Invest-Begin

أتمته الآن

تُراقب منصة Invest-Begin الحجم نسبةً إلى متوسط 20 فترة على كل شمعة. فالحجم الأعلى من المتوسط عند الاختراق يؤكّد الإشارة، أما الحجم الأدنى من المتوسط فيُفعّل مرشّحًا يؤخّر الدخول أو يلغيه. ويتوفر مؤشر OBV وكاشف تباعد الحجم ككتل إشارة في منشئ الاستراتيجيات.

جرب مجاناً ←

موارد خارجية

تعلم من مصادر موثوقة

Investopedia — تحليل الحجم↗

نظرة عامة على الحجم في التداول وتطبيقاته التحليلية.

TradingView — سكريبتات الحجم↗

مؤشرات تحليل الحجم من مجتمع TradingView.

BabyPips — حجم التداول↗

دليل BabyPips لتحليل الحجم في الفوركس والعملات الرقمية.

كود الاستراتيجية

اختر سكربتًا من الأسفل، وانسخه، واستخدمه مباشرة على الرسم البياني.

Pine Script (TradingView)

هذا مثال Pine Script على TradingView لهذا المؤشر. الصقه في Pine Editor داخل TradingView، وأضفه إلى الرسم البياني، ثم عدّل الإعدادات حسب السوق والإطار الزمني.

//@version=6
strategy("Volume Analysis", overlay=true)
obv = ta.obv(close, volume)
obvEma = ta.ema(obv, 21)
trend = ta.ema(close, 50)
longSignal = ta.crossover(obv, obvEma) and close > trend
exitSignal = ta.crossunder(obv, obvEma) or close < trend
if longSignal
  strategy.entry("Long", strategy.long)
if exitSignal
  strategy.close("Long")
plot(obv, "OBV", color=color.aqua)
plot(obvEma, "OBV EMA", color=color.orange)

ThinkScript (thinkorswim)

هذا مثال ThinkScript على thinkorswim لهذا المؤشر. افتح thinkorswim، وأنشئ دراسة مخصصة، والصق السكربت، ثم طبّقه على الرسم البياني.

def obv = OnBalanceVolume();
def obvAvg = ExpAverage(obv, 21);
def trend = ExpAverage(close, 50);
def buySignal = obv crosses above obvAvg and close > trend;
def sellSignal = obv crosses below obvAvg or close < trend;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "Volume Buy");
AddOrder(OrderType.SELL_AUTO, sellSignal, close, 1, Color.RED, Color.RED, "Volume Exit");
plot OBVLine = obv;
OBVLine.SetDefaultColor(Color.CYAN);
plot OBVAvg = obvAvg;
OBVAvg.SetDefaultColor(Color.ORANGE);

هل أنت مستعد لأتمتة تحليل الحجم؟

انضم إلى آلاف المتداولين الذين يستخدمون Invest-Begin لتنفيذ هذه الاستراتيجية تلقائياً على مدار الساعة.

ابدأ مجاناً ←

استكشف المزيد

المؤشرات ذات الصلة

جميع الاستراتيجيات والإشارات

مواصلة التعلم

استراتيجيات التداول

إشارات ومؤشرات التداول

عرض قاعدة المعرفة ←