سعر المرجع الذي تستخدمه المؤسسات لتقييم جودة التنفيذ.
ابدأ الأتمتة مجاناً ←هل تريد أتمتة هذه الاستراتيجية؟ جرب auto-Trading مجاناً — لا بطاقة ائتمان مطلوبة.
نظرة عامة
VWAP (Volume Weighted Average Price) هو متوسط سعر الأصل مرجّحًا بالحجم، يُحسَب من بداية جلسة التداول. يُمثّل «السعر المتوسط الحقيقي» الذي دفعه جميع المشاركين في السوق خلال اليوم، وهو المرجع الأساسي للمتداولين المؤسسيين.
VWAP = مجموع تراكمي (السعر × الحجم) ÷ الحجم التراكمي
بما أن VWAP يُعاد حسابه في بداية كل جلسة، فهو أداة خلال اليوم بالأساس. السعر فوق VWAP يُعدّ صاعدًا (المشترون يسيطرون)؛ تحته يُعدّ هابطًا. كثيرًا ما تستهدف الخوارزميات المؤسسية VWAP عند تنفيذ الأوامر الكبيرة، مما يجعله مغناطيسًا قويًا للأسعار خلال اليوم.
VWAP المُثبَّت (Anchored VWAP) يمتد المفهوم بالسماح للمتداولين بتثبيت الحساب عند أي حدث مهم: إعلان أرباح، أو قمة تأرجح، أو بداية اتجاه. تشمل استراتيجيات VWAP الشائعة: الشراء عند التراجع نحو VWAP في الجلسات الصاعدة.
كود الاستراتيجية
هذا مثال Pine Script على TradingView لهذا المؤشر. الصقه في Pine Editor داخل TradingView، اضفه الى الرسم البياني، ثم عدل الاعدادات حسب السوق والاطار الزمني.
//@version=6
strategy("VWAP — Volume Weighted Average Price", overlay=true)
v = ta.vwap(close)
emaLen = input.int(20, "Trend EMA")
trend = ta.ema(close, emaLen)هذا مثال ThinkScript على thinkorswim لهذا المؤشر. افتح thinkorswim، وانشئ دراسة مخصصة، والصق السكربت، ثم طبقه على الرسم البياني.
def vwapVal = VWAP();
def trend = ExpAverage(close, 20);
def buySignal = close crosses above vwapVal and close > trend;
def sellSignal = close crosses below vwapVal;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "VWAP Buy");انضم إلى آلاف المتداولين الذين يستخدمون auto-Trading لتنفيذ هذه الاستراتيجية تلقائياً على مدار الساعة.
استكشف المزيد
جميع الاستراتيجيات والإشارات