Dos líneas oscilantes que identifican el inicio de una nueva tendencia con una claridad notable.
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Descripción general
El Indicador Vórtice fue desarrollado por Etienne Botes y Douglas Siepman y presentado en la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities en enero de 2010. Inspirado en el movimiento del agua en un vórtice, el indicador utiliza la relación entre el rango de la barra actual y los puntos extremos de la barra anterior para medir los movimientos de tendencia alcista y bajista.
El indicador consiste en dos líneas: VI+ (vórtice positivo) mide el movimiento de tendencia alcista, y VI− (vórtice negativo) mide el movimiento de tendencia bajista. Ambos se calculan como sumas móviles del movimiento direccional dividido por la suma móvil del Rango Verdadero durante un período de retroceso (predeterminado 14).
VI+ = Suma de |Máximo Actual − Mínimo Anterior| durante N períodos ÷ Suma del Rango Verdadero durante N períodos VI− = Suma de |Mínimo Actual − Máximo Anterior| durante N períodos ÷ Suma del Rango Verdadero durante N períodos
Cuando VI+ cruza por encima de VI−, está comenzando una nueva tendencia alcista — esta es la señal de compra. Cuando VI− cruza por encima de VI+, se está iniciando una nueva tendencia bajista — esta es la señal de venta. La magnitud de la separación entre las dos líneas indica la fuerza de la tendencia actual.
El Indicador Vórtice tiene una distinción importante frente a indicadores de cruce similares: está diseñado específicamente para identificar el inicio de una tendencia (el comienzo de nuevas tendencias), no su continuación. Las señales más claras ocurren después de períodos de consolidación cuando las dos líneas se cruzan con frecuencia, lo que indica que el mercado está decidiendo su dirección. Una vez que las líneas se separan claramente, la nueva tendencia queda confirmada.
El indicador funciona mejor en marcos de tiempo diarios y semanales para los mercados de acciones y criptomonedas. Combinado con un filtro ADX (operar los cruces de VI solo cuando el ADX está subiendo por encima de 20), reduce drásticamente las señales falsas durante mercados irregulares.
Código de la estrategia
Este es un ejemplo de Pine Script de TradingView para este indicador. Pegalo en el Editor Pine de TradingView, agregalo al grafico y ajusta los parametros para tu mercado y temporalidad.
//@version=6
strategy("Vortex Indicator", overlay=true)
fastLen = input.int(20, "Fast Length")
slowLen = input.int(50, "Slow Length")
fast = ta.ema(close, fastLen)Este es un ejemplo de ThinkScript de thinkorswim para este indicador. Abre thinkorswim, crea un estudio personalizado, pega el script y aplicalo a tu grafico.
input length = 14;
def viPlus = Vortex(length = length)."VI+";
def viMinus = Vortex(length = length)."VI-";
def buySignal = viPlus crosses above viMinus;
def sellSignal = viMinus crosses above viPlus;Únete a miles de traders que usan auto-Trading para ejecutar esta estrategia automáticamente, 24/7.
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