VWAP — Precio medio ponderado por volumen

El precio de referencia que usan las instituciones para evaluar la calidad de ejecución.

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VWAP — Precio medio ponderado por volumen chart

Descripción general

¿Qué es VWAP — Precio medio ponderado por volumen?

El VWAP (Volume Weighted Average Price) es el precio medio de un activo ponderado por el volumen, calculado desde el inicio de la sesión. Representa el «precio medio real» pagado por todos los participantes del mercado durante el día, y es la referencia principal de los traders institucionales.

VWAP = Suma acumulada (Precio × Volumen) ÷ Volumen acumulado

Como el VWAP se recalcula al inicio de cada sesión, es esencialmente una herramienta intradía. El precio por encima del VWAP se considera alcista (los compradores dominan); por debajo, bajista. Los algoritmos institucionales suelen apuntar al VWAP al ejecutar grandes órdenes, convirtiéndolo en un potente imán de precio durante el día.

El VWAP anclado (Anchored VWAP) extiende el concepto permitiendo a los traders anclar el cálculo a cualquier evento importante: publicación de resultados, máximo de swing o inicio de tendencia. Las estrategias VWAP populares incluyen: comprar en el retroceso al VWAP en sesiones alcistas.

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La plataforma Auto-Trading calcula el VWAP de sesión y el VWAP anclado en tiempo real con puntos de anclaje personalizables. Los bloques de estrategia incluyen señales de cruce VWAP, alertas de banda de desviación estándar y apertura de sesión respecto al VWAP.

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Recursos externos

Aprende de fuentes confiables

Investopedia — VWAP↗

Guía completa del cálculo del VWAP y su uso institucional.

TradingView — VWAP↗

Scripts de VWAP y VWAP anclado en TradingView.

BabyPips — Trading con VWAP↗

Introducción de BabyPips al VWAP para traders individuales.

Código de la estrategia

Elige un script abajo, copialo y usalo en tu grafico.

Pine Script (TradingView)

Este es un ejemplo de Pine Script de TradingView para este indicador. Pegalo en el Editor Pine de TradingView, agregalo al grafico y ajusta los parametros para tu mercado y temporalidad.

//@version=6
strategy("VWAP — Volume Weighted Average Price", overlay=true)
v = ta.vwap(close)
emaLen = input.int(20, "Trend EMA")
trend = ta.ema(close, emaLen)
longSignal = ta.crossover(close, v) and close > trend
exitSignal = ta.crossunder(close, v)
if longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if exitSignal
    strategy.close("Long")
plot(v, "VWAP", color=color.fuchsia)
plot(trend, "EMA", color=color.new(color.aqua, 0))

ThinkScript (thinkorswim)

Este es un ejemplo de ThinkScript de thinkorswim para este indicador. Abre thinkorswim, crea un estudio personalizado, pega el script y aplicalo a tu grafico.

def vwapVal = VWAP();
def trend = ExpAverage(close, 20);
def buySignal = close crosses above vwapVal and close > trend;
def sellSignal = close crosses below vwapVal;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "VWAP Buy");
AddOrder(OrderType.SELL_AUTO, sellSignal, close, 1, Color.RED, Color.RED, "VWAP Exit");
plot VWAPLine = vwapVal;
VWAPLine.SetDefaultColor(Color.MAGENTA);
plot Trend = trend;
Trend.SetDefaultColor(Color.CYAN);

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