El precio de referencia que usan las instituciones para evaluar la calidad de ejecución.
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Descripción general
El VWAP (Volume Weighted Average Price) es el precio medio de un activo ponderado por el volumen, calculado desde el inicio de la sesión. Representa el «precio medio real» pagado por todos los participantes del mercado durante el día, y es la referencia principal de los traders institucionales.
VWAP = Suma acumulada (Precio × Volumen) ÷ Volumen acumulado
Como el VWAP se recalcula al inicio de cada sesión, es esencialmente una herramienta intradía. El precio por encima del VWAP se considera alcista (los compradores dominan); por debajo, bajista. Los algoritmos institucionales suelen apuntar al VWAP al ejecutar grandes órdenes, convirtiéndolo en un potente imán de precio durante el día.
El VWAP anclado (Anchored VWAP) extiende el concepto permitiendo a los traders anclar el cálculo a cualquier evento importante: publicación de resultados, máximo de swing o inicio de tendencia. Las estrategias VWAP populares incluyen: comprar en el retroceso al VWAP en sesiones alcistas.
Código de la estrategia
Este es un ejemplo de Pine Script de TradingView para este indicador. Pegalo en el Editor Pine de TradingView, agregalo al grafico y ajusta los parametros para tu mercado y temporalidad.
//@version=6
strategy("VWAP — Volume Weighted Average Price", overlay=true)
v = ta.vwap(close)
emaLen = input.int(20, "Trend EMA")
trend = ta.ema(close, emaLen)Este es un ejemplo de ThinkScript de thinkorswim para este indicador. Abre thinkorswim, crea un estudio personalizado, pega el script y aplicalo a tu grafico.
def vwapVal = VWAP();
def trend = ExpAverage(close, 20);
def buySignal = close crosses above vwapVal and close > trend;
def sellSignal = close crosses below vwapVal;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "VWAP Buy");Únete a miles de traders que usan auto-Trading para ejecutar esta estrategia automáticamente, 24/7.
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