Deux lignes oscillantes qui identifient le début d'une nouvelle tendance avec une clarté remarquable.
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Aperçu
L'indicateur Vortex a été développé par Etienne Botes et Douglas Siepman et présenté dans le magazine Technical Analysis of Stocks & Commodities en janvier 2010. Inspiré par le mouvement de l'eau dans un vortex, l'indicateur utilise la relation entre la plage de la barre actuelle et les points extrêmes de la barre précédente pour mesurer les mouvements de tendance à la hausse et à la baisse.
L'indicateur se compose de deux lignes : VI+ (vortex positif) mesure le mouvement de tendance à la hausse, et VI− (vortex négatif) mesure le mouvement de tendance à la baisse. Les deux sont calculés comme des sommes roulantes du mouvement directionnel divisées par la somme roulante de l'Intervalle Vrai sur une période de retour en arrière (par défaut 14).
VI+ = Somme de |Haut actuel − Bas précédent| sur N périodes ÷ Somme de la Plage Vraie sur N périodes VI− = Somme de |Bas actuel − Haut précédent| sur N périodes ÷ Somme de la Plage Vraie sur N périodes
Lorsque VI+ croise au-dessus de VI−, une nouvelle tendance haussière commence — c'est le signal d'achat. Lorsque VI− croise au-dessus de VI+, une nouvelle tendance baissière se met en place — c'est le signal de vente. L'ampleur de l'écart entre les deux lignes indique la force de la tendance actuelle.
L'indicateur Vortex présente une distinction importante par rapport à des indicateurs de croisement similaires : il est conçu spécifiquement pour identifier l'amorce d'une tendance (le début de nouvelles tendances), et non sa continuation. Les signaux les plus clairs apparaissent après des périodes de consolidation lorsque les deux lignes se croisent fréquemment, ce qui indique que le marché décide de sa direction. Une fois que les lignes se séparent clairement, la nouvelle tendance est confirmée.
L'indicateur fonctionne mieux sur les délais quotidiens et hebdomadaires pour les marchés actions et cryptos. Combiné avec un filtre ADX (trader les croisements VI uniquement lorsque l'ADX est en hausse au-dessus de 20), il réduit considérablement les faux signaux pendant les marchés volatils.
Code de la stratégie
Ceci est un exemple Pine Script TradingView pour cet indicateur. Collez-le dans l'editeur Pine TradingView, ajoutez-le au graphique, puis ajustez les parametres selon votre marche et votre unite de temps.
//@version=6
strategy("Vortex Indicator", overlay=true)
fastLen = input.int(20, "Fast Length")
slowLen = input.int(50, "Slow Length")
fast = ta.ema(close, fastLen)Ceci est un exemple ThinkScript thinkorswim pour cet indicateur. Ouvrez thinkorswim, creez une etude personnalisee, collez le script et appliquez-le au graphique.
input length = 14;
def viPlus = Vortex(length = length)."VI+";
def viMinus = Vortex(length = length)."VI-";
def buySignal = viPlus crosses above viMinus;
def sellSignal = viMinus crosses above viPlus;Rejoignez des milliers de traders qui utilisent auto-Trading pour exécuter cette stratégie automatiquement, 24h/24 et 7j/7.
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