Compra los activos más fuertes, vende los más débiles: deja que la fuerza relativa te guíe.
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Descripción general
El trading de momentum se basa en la observación empírica de que los activos que han tenido un buen desempeño recientemente tienden a seguir superando a corto plazo, y viceversa. Este "efecto momentum" es una de las anomalías más consistentemente documentadas en los mercados financieros, identificada en acciones, divisas, materias primas y criptomonedas.
La estrategia se presenta en dos formas. El momentum transversal clasifica un universo de activos según su rendimiento reciente (por ejemplo, el rendimiento de 12 meses menos el del mes más reciente) y compra el decil superior mientras vende o evita el decil inferior. El momentum temporal (absoluto), popularizado por AQR Capital, simplemente compra un activo si su rendimiento reciente es positivo y vende o mantiene efectivo si es negativo.
Los indicadores clave de momentum incluyen: Tasa de Cambio (ROC), que mide el cambio porcentual del precio durante N períodos; Fuerza Relativa (no RSI, sino comparando el rendimiento del activo con un punto de referencia); y momentum de media móvil (precio por encima de una media móvil de largo período = momentum positivo). MACD y el Oscilador Awesome también funcionan como indicadores de momentum.
Las estrategias de momentum están sujetas a "crashes de momentum", es decir, reversiones rápidas y fuertes que ocurren cuando los regímenes del mercado cambian repentinamente. La gestión de riesgos adecuada utiliza la medición de la volatilidad para reducir el tamaño de las posiciones cuando la volatilidad se dispara y filtros de reversión a la media para evitar entrar en extremos de sobreextensión.
Código de la estrategia
Este es un ejemplo de estrategia Pine Script de TradingView para el concepto de esta pagina. Pegalo en el Editor Pine de TradingView, agregalo al grafico y ejecutalo en Strategy Tester.
//@version=6
strategy("Momentum Trading Strategy", overlay=true)
fastLen = input.int(20, "Fast Length")
slowLen = input.int(50, "Slow Length")
fast = ta.ema(close, fastLen)Este es un ejemplo de estrategia ThinkScript de thinkorswim para el concepto de esta pagina. Abre thinkorswim, crea una estrategia personalizada, pega el script y aplicalo a tu grafico.
input length = 10;
def mom = Momentum(length = length);
def trend = ExpAverage(close, 50);
def buySignal = mom > 0 and close > trend;
def sellSignal = mom < 0 or close < trend;Únete a miles de traders que usan auto-Trading para ejecutar esta estrategia automáticamente, 24/7.
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