Zwei oszillierende Linien, die neue Trendanbahnungen mit bemerkenswerter Klarheit erkennen lassen.
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Überblick
Der Vortex-Indikator wurde von Etienne Botes und Douglas Siepman entwickelt und im Januar 2010 in der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities vorgestellt. Inspiriert durch die Bewegung von Wasser in einem Wirbel, nutzt der Indikator die Beziehung zwischen der Spanne des aktuellen Balkens und den Extrempunkten des vorherigen Balkens, um Aufwärts- und Abwärtstrendbewegungen zu messen.
Der Indikator besteht aus zwei Linien: VI+ (positiver Wirbel) misst die Aufwärtstrendbewegung und VI− (negativer Wirbel) misst die Abwärtstrendbewegung. Beide werden als rollierende Summen der Richtungsbewegung dividiert durch die rollierende Summe der wahren Reichweite über einen Lookback-Zeitraum (Standard 14) berechnet.
VI+ = Summe von |Aktuelles Hoch − Vorheriges Tief| über N Perioden ÷ Summe der wahren Reichweite über N Perioden VI− = Summe von |Aktuelles Tief − Vorheriges Hoch| über N Perioden ÷ Summe der wahren Reichweite über N Perioden
Wenn VI+ VI− überschreitet, beginnt ein neuer Aufwärtstrend – das ist das Kaufsignal. Wenn VI− den Wert VI+ überschreitet, beginnt ein neuer Abwärtstrend – das ist das Verkaufssignal. Die Größe des Abstands zwischen den beiden Linien zeigt die Stärke des aktuellen Trends an.
Der Vortex-Indikator weist einen wichtigen Unterschied zu ähnlichen Crossover-Indikatoren auf: Er ist speziell darauf ausgelegt, die Trendinitiierung (den Beginn neuer Trends) und nicht die Fortsetzung zu identifizieren. Die deutlichsten Signale treten nach Konsolidierungsphasen auf, wenn sich die beiden Linien häufig kreuzen, was darauf hindeutet, dass der Markt seine Richtung bestimmt. Sobald sich die Linien deutlich trennen, ist der neue Trend bestätigt.
Der Indikator schneidet auf täglichen und wöchentlichen Zeitrahmen für Aktien- und Kryptomärkte am besten ab. In Kombination mit einem ADX-Filter (Handels-VI-Crossover nur, wenn ADX über 20 steigt) werden falsche Signale bei unruhigen Märkten drastisch reduziert.
Strategie-Code
Dies ist ein TradingView Pine-Script-Beispiel fur diesen Indikator. Fuge es im TradingView Pine Editor ein, lege es auf den Chart und passe die Eingaben fur Markt und Zeitrahmen an.
//@version=6
strategy("Vortex Indicator", overlay=true)
fastLen = input.int(20, "Fast Length")
slowLen = input.int(50, "Slow Length")
fast = ta.ema(close, fastLen)Dies ist ein thinkorswim ThinkScript-Beispiel fur diesen Indikator. Offne thinkorswim, erstelle eine benutzerdefinierte Studie, fuge das Skript ein und wende es auf deinen Chart an.
input length = 14;
def viPlus = Vortex(length = length)."VI+";
def viMinus = Vortex(length = length)."VI-";
def buySignal = viPlus crosses above viMinus;
def sellSignal = viMinus crosses above viPlus;Schließen Sie sich Tausenden von Händlern an, die auto-Trading nutzen, um diese Strategie automatisch auszuführen, rund um die Uhr.
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