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Descripción general
El carry trade es una de las estrategias más consistentemente rentables en los mercados de divisas durante largos períodos. El concepto básico: pedir prestado en una moneda con una tasa de interés baja (la "moneda de financiación"), convertir a una moneda con una tasa de interés alta (la "moneda objetivo") y cobrar el diferencial de la tasa de interés (el "carry") como ganancia diaria.
Las operaciones de carry trade clásicas implican pedir prestado yenes japoneses (históricamente con tasas cercanas al 0%) o francos suizos para financiar posiciones en dólares australianos, dólares neozelandeses o monedas de mercados emergentes con tasas significativamente más altas. Las ganancias se acumulan cada día que se mantiene la posición, lo que la hace especialmente atractiva en entornos de mercado estables y de baja volatilidad.
El principal riesgo de la estrategia es la "reducción del carry trade": una prisa repentina por cerrar todas las posiciones de carry simultáneamente durante episodios de aversión al riesgo. Cuando la volatilidad aumenta (una crisis global, una sorpresa del banco central), los operadores de carry se apresuran a salir, lo que hace que la moneda de financiación se aprecie marcadamente frente a la moneda objetivo. Estas liquidaciones pueden acabar con meses de ingresos acumulados en un solo día.
En criptografía, el equivalente del carry trade es el arbitraje de la tasa de financiación en futuros perpetuos: cuando el perpetuo cotiza con una prima respecto al spot (tasa de financiación positiva), se vende en corto el perpetuo y se mantiene al contado para cobrar la tasa de financiación como ingreso. Las tasas pueden ser extremadamente altas durante los mercados alcistas, lo que la convierte en una de las estrategias criptográficas de bajo riesgo más lucrativas.
Código de la estrategia
Este es un ejemplo de estrategia Pine Script de TradingView para el concepto de esta pagina. Pegalo en el Editor Pine de TradingView, agregalo al grafico y ejecutalo en Strategy Tester.
//@version=6
strategy("Carry Trade Strategy", overlay=true)
fastLen = input.int(20, "Fast Length")
slowLen = input.int(50, "Slow Length")
fast = ta.ema(close, fastLen)Este es un ejemplo de estrategia ThinkScript de thinkorswim para el concepto de esta pagina. Abre thinkorswim, crea una estrategia personalizada, pega el script y aplicalo a tu grafico.
input length = 10;
def mom = Momentum(length = length);
def trend = ExpAverage(close, 50);
def buySignal = mom > 0 and close > trend;
def sellSignal = mom < 0 or close < trend;Únete a miles de traders que usan auto-Trading para ejecutar esta estrategia automáticamente, 24/7.
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