Mide la volatilidad y dimensiona inteligentemente tus stop-loss.
Empezar a automatizar gratis →¿Quieres automatizar esta estrategia? Prueba auto-Trading gratis — sin tarjeta de crédito.
Descripción general
El Average True Range (ATR), desarrollado por J. Welles Wilder Jr. en su libro de 1978, mide la volatilidad del mercado calculando el promedio del «rango verdadero» durante un período definido. El rango verdadero es el mayor de: (Máximo actual − Mínimo actual), el valor absoluto de (Máximo actual − Cierre anterior) o el valor absoluto de (Mínimo actual − Cierre anterior) — teniendo en cuenta los gaps de precio.
El ATR no indica la dirección — solo mide la amplitud del movimiento de precio. Un ATR alto señala un mercado volátil; bajo, un mercado tranquilo. Esto lo hace imprescindible para calibrar stop-loss: un stop a 2×ATR está suficientemente alejado para evitar el ruido normal del mercado.
El ATR también se usa para dimensionar posiciones: Tamaño de posición = Monto arriesgado ÷ (ATR × Multiplicador).
Código de la estrategia
Este es un ejemplo de Pine Script de TradingView para este indicador. Pegalo en el Editor Pine de TradingView, agregalo al grafico y ajusta los parametros para tu mercado y temporalidad.
//@version=6
strategy("Average True Range (ATR)", overlay=true)
atrLen = input.int(14, "ATR Length")
atrMult = input.float(2.0, "ATR Mult")
emaLen = input.int(50, "Trend EMA")Este es un ejemplo de ThinkScript de thinkorswim para este indicador. Abre thinkorswim, crea un estudio personalizado, pega el script y aplicalo a tu grafico.
input atrLength = 14;
input emaLength = 50;
def atrVal = ATR(atrLength);
def emaVal = ExpAverage(close, emaLength);
def buySignal = close crosses above emaVal;Únete a miles de traders que usan auto-Trading para ejecutar esta estrategia automáticamente, 24/7.
Explorar más
Todas las estrategias y señales