Obtenga ganancias de activos co-integrados divergentes independientemente de la dirección del mercado.
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Descripción general
El trading de pares es una estrategia neutral al mercado que compra simultáneamente un activo y vende en corto un activo estrechamente relacionado cuando su ratio de precios o diferencia se desvía significativamente de su media histórica. Debido a que la posición está cubierta (larga en uno, corta en el otro), está en gran medida protegida contra movimientos amplios del mercado: la operación obtiene beneficios únicamente del movimiento relativo entre los dos activos.
La estrategia requiere identificar dos activos con una fuerte relación de co-integración — lo que significa que sus precios tienden a moverse juntos a lo largo del tiempo debido a fundamentos compartidos. Los pares clásicos incluyen: Coca-Cola vs Pepsi, Oro vs Plata, dos ETFs que siguen el mismo índice, o una acción vs su ETF sectorial. Pruebas estadísticas (Dickey-Fuller Aumentada, Johansen) verifican la co-integración antes de invertir capital.
Cuando la diferencia entre los dos activos supera un umbral (típicamente 2 desviaciones estándar de la media histórica), el trader vende en corto el que tiene mejor rendimiento y compra el que tiene peor rendimiento, apostando a la reversión a la media de la diferencia. La posición se cierra cuando la diferencia vuelve a la media.
La gestión de riesgos se centra en la dispersión, no en los activos individuales. Se coloca un stop-loss en una expansión de desviación estándar mayor (por ejemplo, 3 DE) para protegerse contra la ruptura de la cointegración, que ocurre cuando la relación fundamental entre los dos activos cambia de manera permanente.
Código de la estrategia
Este es un ejemplo de estrategia Pine Script de TradingView para el concepto de esta pagina. Pegalo en el Editor Pine de TradingView, agregalo al grafico y ejecutalo en Strategy Tester.
//@version=6
strategy("Pairs Trading Strategy", overlay=true)
len = input.int(20, "BB Length")
mult = input.float(2.0, "Std Dev")
basis = ta.sma(close, len)Este es un ejemplo de estrategia ThinkScript de thinkorswim para el concepto de esta pagina. Abre thinkorswim, crea una estrategia personalizada, pega el script y aplicalo a tu grafico.
input length = 20;
input numDev = 2.0;
def mid = Average(close, length);
def up = mid + numDev * StDev(close, length);
def dn = mid - numDev * StDev(close, length);Únete a miles de traders que usan auto-Trading para ejecutar esta estrategia automáticamente, 24/7.
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