Compre os ativos mais fortes, venda os mais fracos — deixe a força relativa te guiar.
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Visão geral
O trading de momentum é baseado na observação empírica de que ativos que tiveram um bom desempenho recentemente tendem a continuar superando no curto prazo e vice-versa. Esse "efeito momentum" é uma das anomalias mais consistentemente documentadas nos mercados financeiros, identificado em ações, moedas, commodities e cripto.
A estratégia vem em duas formas. O momentum transversal classifica um universo de ativos pelo retorno recente (por exemplo, retorno de 12 meses menos o mês mais recente) e compra o decil superior enquanto vende ou evita o decil inferior. O momentum temporal (absoluto), popularizado pela AQR Capital, simplesmente compra um ativo se seu retorno recente for positivo e vende ou mantém em caixa se for negativo.
Os principais indicadores de momento incluem: Taxa de Variação (ROC), que mede a mudança percentual de preço ao longo de N períodos; Força Relativa (não RSI, mas comparando o retorno do ativo com um índice de referência); e momento da média móvel (preço acima de uma média móvel de longo período = momento positivo). MACD e o Awesome Oscillator também servem como indicadores de momento.
Estratégias de momentum estão sujeitas a "quedas de momentum" — reversões rápidas e acentuadas que ocorrem quando os regimes de mercado mudam repentinamente. A gestão de risco adequada utiliza o direcionamento da volatilidade para reduzir o tamanho da posição quando a volatilidade dispara e filtros de reversão à média para evitar entrar em condições de sobreextensão extrema.
Código da estratégia
Este e um exemplo de estrategia Pine Script do TradingView para o conceito desta pagina. Cole no Pine Editor do TradingView, adicione ao grafico e execute no Strategy Tester.
//@version=6
strategy("Momentum Trading Strategy", overlay=true)
fastLen = input.int(20, "Fast Length")
slowLen = input.int(50, "Slow Length")
fast = ta.ema(close, fastLen)Este e um exemplo de estrategia ThinkScript do thinkorswim para o conceito desta pagina. Abra o thinkorswim, crie uma estrategia personalizada, cole o script e aplique ao grafico.
input length = 10;
def mom = Momentum(length = length);
def trend = ExpAverage(close, 50);
def buySignal = mom > 0 and close > trend;
def sellSignal = mom < 0 or close < trend;Junte-se a milhares de traders que usam o auto-Trading para executar esta estratégia automaticamente, 24/7.
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