Achetez les actifs les plus solides, vendez les plus faibles — laissez la force relative vous guider.
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Aperçu
Le trading de momentum est basé sur l'observation empirique que les actifs ayant bien performé récemment ont tendance à continuer de surperformer à court terme, et vice versa. Cet « effet de momentum » est l'une des anomalies les plus constamment documentées sur les marchés financiers, identifiée à travers les actions, les devises, les matières premières et les cryptomonnaies.
La stratégie se présente sous deux formes. Le momentum transversal classe un univers d'actifs selon le rendement récent (par exemple, le rendement sur 12 mois moins le mois le plus récent) et achète le décile supérieur tout en vendant ou en évitant le décile inférieur. Le momentum en séries temporelles (absolu), popularisé par AQR Capital, achète simplement un actif si son rendement récent est positif et vend ou conserve de la liquidité s'il est négatif.
Les principaux indicateurs de momentum incluent : le taux de variation (ROC), qui mesure le pourcentage de variation du prix sur N périodes ; la force relative (pas le RSI, mais une comparaison du rendement de l'actif à un indice de référence) ; et le momentum des moyennes mobiles (prix au-dessus d'une moyenne mobile longue période = momentum positif). Le MACD et l'Awesome Oscillator servent également d'indicateurs de momentum.
Les stratégies de momentum sont sujettes à des « krachs de momentum » — des renversements rapides et brusques qui se produisent lorsque les régimes du marché changent soudainement. Une gestion appropriée des risques utilise le ciblage de la volatilité pour réduire la taille des positions lorsque la volatilité augmente, et des filtres de retour à la moyenne pour éviter d'entrer à des niveaux d'extrême sur-extension.
Code de la stratégie
Ceci est un exemple de strategie Pine Script TradingView pour le concept de cette page. Collez-le dans l'editeur Pine TradingView, ajoutez-le au graphique, puis lancez Strategy Tester.
//@version=6
strategy("Momentum Trading Strategy", overlay=true)
fastLen = input.int(20, "Fast Length")
slowLen = input.int(50, "Slow Length")
fast = ta.ema(close, fastLen)Ceci est un exemple de strategie ThinkScript thinkorswim pour le concept de cette page. Ouvrez thinkorswim, creez une strategie personnalisee, collez le script et appliquez-le au graphique.
input length = 10;
def mom = Momentum(length = length);
def trend = ExpAverage(close, 50);
def buySignal = mom > 0 and close > trend;
def sellSignal = mom < 0 or close < trend;Rejoignez des milliers de traders qui utilisent auto-Trading pour exécuter cette stratégie automatiquement, 24h/24 et 7j/7.
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