Análise do volume

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Visão geral

O que é Análise do volume?

O volume é o número de unidades negociadas em um período e uma das medidas mais diretas de participação no mercado. O princípio "o volume precede o preço" reflete a observação de que grandes atividades institucionais — que movem significativamente os preços — requerem grandes volumes de transações.

Os conceitos-chave: confirmação por volume (um rompimento acompanhado de volume acima da média tem maior probabilidade de ser válido), divergência de volume (o preço marca novas máximas com volume decrescente, sinalizando interesse comprador diminuindo) e picos de volume (barras de volume muito elevadas após uma tendência prolongada sinalizam esgotamento potencial e reversão).

O On-Balance Volume (OBV) acumula o volume nos dias em que o preço sobe e o subtrai nos dias em que cai, produzindo um total acumulado que atua como indicador de impulso. O perfil de volume (Volume Profile) representa o volume por nível de preço em vez de no tempo, revelando o Ponto de Controle (POC) — o nível de preço com maior volume negociado.

Como funciona no auto-Trading

Automatize

A plataforma Auto-Trading monitora o volume em relação à média de 20 períodos em cada vela. Volume acima da média em um rompimento confirma o sinal; volume abaixo ativa um filtro que atrasa ou cancela a entrada. O OBV e o detector de divergência de volume estão disponíveis como blocos de sinal no construtor de estratégias.

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Recursos externos

Aprenda com fontes confiáveis

Investopedia — Análise do volume↗

Visão geral do volume no trading e suas aplicações analíticas.

TradingView — Scripts de volume↗

Indicadores de análise de volume da comunidade TradingView.

BabyPips — Volume de trading↗

Guia do BabyPips sobre análise de volume em Forex e criptomoedas.

Código da estratégia

Escolha um script abaixo, copie e use no seu grafico.

Pine Script (TradingView)

Este e um exemplo de Pine Script do TradingView para este indicador. Cole no Pine Editor do TradingView, adicione ao grafico e ajuste os parametros para seu mercado e timeframe.

//@version=6
strategy("Volume Analysis", overlay=true)
obv = ta.obv(close, volume)
obvEma = ta.ema(obv, 21)
trend = ta.ema(close, 50)
longSignal = ta.crossover(obv, obvEma) and close > trend
exitSignal = ta.crossunder(obv, obvEma) or close < trend
if longSignal
  strategy.entry("Long", strategy.long)
if exitSignal
  strategy.close("Long")
plot(obv, "OBV", color=color.aqua)
plot(obvEma, "OBV EMA", color=color.orange)

ThinkScript (thinkorswim)

Este e um exemplo de ThinkScript do thinkorswim para este indicador. Abra o thinkorswim, crie um estudo personalizado, cole o script e aplique ao grafico.

def obv = OnBalanceVolume();
def obvAvg = ExpAverage(obv, 21);
def trend = ExpAverage(close, 50);
def buySignal = obv crosses above obvAvg and close > trend;
def sellSignal = obv crosses below obvAvg or close < trend;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "Volume Buy");
AddOrder(OrderType.SELL_AUTO, sellSignal, close, 1, Color.RED, Color.RED, "Volume Exit");
plot OBVLine = obv;
OBVLine.SetDefaultColor(Color.CYAN);
plot OBVAvg = obvAvg;
OBVAvg.SetDefaultColor(Color.ORANGE);

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