Lucre com ativos co-integrados divergentes, independentemente da direção do mercado.
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Visão geral
O trading de pares é uma estratégia neutra em relação ao mercado que simultaneamente compra um ativo e vende a descoberto um ativo intimamente relacionado quando sua razão de preços ou spread diverge significativamente de sua média histórica. Como a posição é protegida (compra-se um, vende-se o outro), ela está amplamente isolada dos movimentos amplos do mercado — o lucro da operação vem puramente do movimento relativo entre os dois ativos.
A estratégia requer identificar dois ativos com uma forte relação de cointegração — significando que seus preços tendem a se mover juntos ao longo do tempo devido a fundamentos compartilhados. Pares clássicos incluem: Coca-Cola vs Pepsi, Ouro vs Prata, dois ETFs que acompanham o mesmo índice, ou uma ação vs seu ETF setorial. Testes estatísticos (Augmented Dickey-Fuller, Johansen) verificam a cointegração antes de alocar capital.
Quando o diferencial entre os dois ativos excede um limite (normalmente 2 desvios padrão da média histórica), o trader vende a descoberto o que está tendo melhor desempenho e compra o que está com desempenho inferior, apostando na reversão à média do diferencial. A posição é encerrada quando o diferencial retorna à média.
A gestão de risco foca na dispersão — não nos ativos individuais. Um stop-loss é colocado em uma expansão de desvio padrão maior (por exemplo, 3 DP) para proteger contra a quebra da cointegração, que ocorre quando a relação fundamental entre os dois ativos muda permanentemente.
Código da estratégia
Este e um exemplo de estrategia Pine Script do TradingView para o conceito desta pagina. Cole no Pine Editor do TradingView, adicione ao grafico e execute no Strategy Tester.
//@version=6
strategy("Pairs Trading Strategy", overlay=true)
len = input.int(20, "BB Length")
mult = input.float(2.0, "Std Dev")
basis = ta.sma(close, len)Este e um exemplo de estrategia ThinkScript do thinkorswim para o conceito desta pagina. Abra o thinkorswim, crie uma estrategia personalizada, cole o script e aplique ao grafico.
input length = 20;
input numDev = 2.0;
def mid = Average(close, length);
def up = mid + numDev * StDev(close, length);
def dn = mid - numDev * StDev(close, length);Junte-se a milhares de traders que usam o auto-Trading para executar esta estratégia automaticamente, 24/7.
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