VWAP — Preço médio ponderado por volume

O preço de referência que as instituições usam para avaliar a qualidade de execução.

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VWAP — Preço médio ponderado por volume chart

Visão geral

O que é VWAP — Preço médio ponderado por volume?

O VWAP (Volume Weighted Average Price) é o preço médio de um ativo ponderado pelo volume, calculado desde o início da sessão. Representa o "preço médio real" pago por todos os participantes do mercado durante o dia e é a referência principal dos traders institucionais.

VWAP = Soma acumulada (Preço × Volume) ÷ Volume acumulado

Como o VWAP é recalculado no início de cada sessão, é essencialmente uma ferramenta intradiária. O preço acima do VWAP é considerado de alta (compradores dominam); abaixo, de baixa. Os algoritmos institucionais geralmente apontam para o VWAP ao executar grandes ordens, tornando-o um poderoso ímã de preço durante o dia.

O VWAP ancorado (Anchored VWAP) estende o conceito permitindo aos traders ancorar o cálculo a qualquer evento importante: publicação de resultados, máxima de swing ou início de tendência. As estratégias VWAP populares incluem: comprar na retração ao VWAP em sessões de alta.

Como funciona no auto-Trading

Automatize

A plataforma Auto-Trading calcula o VWAP de sessão e o VWAP ancorado em tempo real com pontos de ancoragem personalizáveis. Os blocos de estratégia incluem sinais de cruzamento VWAP, alertas de banda de desvio padrão e abertura de sessão em relação ao VWAP.

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Recursos externos

Aprenda com fontes confiáveis

Investopedia — VWAP↗

Guia completo do cálculo do VWAP e seu uso institucional.

TradingView — VWAP↗

Scripts de VWAP e VWAP ancorado no TradingView.

BabyPips — Trading com VWAP↗

Introdução do BabyPips ao VWAP para traders individuais.

Código da estratégia

Escolha um script abaixo, copie e use no seu grafico.

Pine Script (TradingView)

Este e um exemplo de Pine Script do TradingView para este indicador. Cole no Pine Editor do TradingView, adicione ao grafico e ajuste os parametros para seu mercado e timeframe.

//@version=6
strategy("VWAP — Volume Weighted Average Price", overlay=true)
v = ta.vwap(close)
emaLen = input.int(20, "Trend EMA")
trend = ta.ema(close, emaLen)
longSignal = ta.crossover(close, v) and close > trend
exitSignal = ta.crossunder(close, v)
if longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if exitSignal
    strategy.close("Long")
plot(v, "VWAP", color=color.fuchsia)
plot(trend, "EMA", color=color.new(color.aqua, 0))

ThinkScript (thinkorswim)

Este e um exemplo de ThinkScript do thinkorswim para este indicador. Abra o thinkorswim, crie um estudo personalizado, cole o script e aplique ao grafico.

def vwapVal = VWAP();
def trend = ExpAverage(close, 20);
def buySignal = close crosses above vwapVal and close > trend;
def sellSignal = close crosses below vwapVal;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "VWAP Buy");
AddOrder(OrderType.SELL_AUTO, sellSignal, close, 1, Color.RED, Color.RED, "VWAP Exit");
plot VWAPLine = vwapVal;
VWAPLine.SetDefaultColor(Color.MAGENTA);
plot Trend = trend;
Trend.SetDefaultColor(Color.CYAN);

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