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Visão geral
O carry trade é uma das estratégias mais consistentemente lucrativas nos mercados de câmbio ao longo de longos períodos. O conceito básico: tomar emprestado em uma moeda de baixa taxa de juros (a "moeda de financiamento"), converter para uma moeda de alta taxa de juros (a "moeda-alvo") e colher a diferença de taxa de juros (o "carry") como lucro diário.
As operações de carry trade clássicas envolvem pegar emprestado ienes japoneses (historicamente com taxas próximas de 0%) ou francos suíços para financiar posições em dólares australianos, dólares neozelandeses ou moedas de mercados emergentes com taxas significativamente mais altas. O lucro se acumula a cada dia em que a posição é mantida, tornando-a especialmente atraente em ambientes de mercado estáveis e de baixa volatilidade.
O principal risco da estratégia é o "desenrolar do carry trade" — uma corrida súbita para fechar todas as posições de carry simultaneamente durante episódios de aversão ao risco. Quando a volatilidade dispara (uma crise global, uma surpresa de um banco central), os traders de carry correm para sair, fazendo com que a moeda de financiamento se valorize drasticamente em relação à moeda alvo. Esses desenrolares podem eliminar meses de renda acumulada de carry em um único dia.
No mundo das criptomoedas, o equivalente ao carry trade é a arbitragem da taxa de financiamento em futuros perpétuos: quando o perpétuo é negociado com um prêmio em relação ao preço à vista (taxa de financiamento positiva), venda a descoberto o perpétuo e mantenha a posição à vista para coletar a taxa de financiamento como renda. As taxas podem ser extremamente altas durante mercados de alta, tornando esta uma das estratégias de criptomoeda de baixo risco mais lucrativas.
Código da estratégia
Este e um exemplo de estrategia Pine Script do TradingView para o conceito desta pagina. Cole no Pine Editor do TradingView, adicione ao grafico e execute no Strategy Tester.
//@version=6
strategy("Carry Trade Strategy", overlay=true)
fastLen = input.int(20, "Fast Length")
slowLen = input.int(50, "Slow Length")
fast = ta.ema(close, fastLen)Este e um exemplo de estrategia ThinkScript do thinkorswim para o conceito desta pagina. Abra o thinkorswim, crie uma estrategia personalizada, cole o script e aplique ao grafico.
input length = 10;
def mom = Momentum(length = length);
def trend = ExpAverage(close, 50);
def buySignal = mom > 0 and close > trend;
def sellSignal = mom < 0 or close < trend;Junte-se a milhares de traders que usam o auto-Trading para executar esta estratégia automaticamente, 24/7.
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