Envoltórias de volatilidade dinâmicas que revelam extremos de preço.
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Visão geral
As Bandas de Bollinger, criadas por John Bollinger nos anos 80, compõem-se de três linhas em torno de uma SMA-20: uma banda superior a +2 desvios padrão e uma banda inferior a −2 desvios padrão. Em condições normais de volatilidade, aproximadamente 95% do movimento de preço se situa dentro das duas bandas.
A largura das bandas é dinâmica: se alarga em fases de alta volatilidade e se contrai em períodos tranquilos. Essa adaptação é a principal característica do indicador. O "Squeeze de Bollinger" aparece quando as bandas se estreitam a níveis inusitadamente reduzidos, sinalizando uma fase de volatilidade comprimida que historicamente precede um grande movimento.
As estratégias de reversão à média aproveitam as bandas como zonas extremas: quando o preço toca ou fecha na banda superior, está sobreestendido e é provável que retorne à banda central (SMA). O indicador %B (derivado de Bollinger) mede a posição do preço dentro das bandas em uma escala 0–1.
Código da estratégia
Este e um exemplo de Pine Script do TradingView para este indicador. Cole no Pine Editor do TradingView, adicione ao grafico e ajuste os parametros para seu mercado e timeframe.
//@version=6
strategy("Bollinger Bands", overlay=true)
len = input.int(20, "BB Length")
mult = input.float(2.0, "Std Dev")
basis = ta.sma(close, len)Este e um exemplo de ThinkScript do thinkorswim para este indicador. Abra o thinkorswim, crie um estudo personalizado, cole o script e aplique ao grafico.
input length = 20;
input numDev = 2.0;
def mid = Average(close, length);
def up = mid + numDev * StDev(close, length);
def dn = mid - numDev * StDev(close, length);Junte-se a milhares de traders que usam o auto-Trading para executar esta estratégia automaticamente, 24/7.
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