Mede a volatilidade e dimensiona inteligentemente seus stop-losses.
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Visão geral
O Average True Range (ATR), desenvolvido por J. Welles Wilder Jr. no seu livro de 1978, mede a volatilidade do mercado calculando a média do "intervalo verdadeiro" ao longo de um período definido. O intervalo verdadeiro é o maior entre: (Máxima atual − Mínima atual), o valor absoluto de (Máxima atual − Fechamento anterior) ou o valor absoluto de (Mínima atual − Fechamento anterior) — levando em conta os gaps de preço.
O ATR não indica a direção — apenas mede a amplitude do movimento de preço. Um ATR alto sinaliza um mercado volátil; baixo, um mercado tranquilo. Isso o torna indispensável para calibrar stop-losses: um stop em 2×ATR está suficientemente distante para evitar o ruído normal do mercado.
O ATR também é usado para dimensionar posições: Tamanho de posição = Valor arriscado ÷ (ATR × Multiplicador).
Código da estratégia
Este e um exemplo de Pine Script do TradingView para este indicador. Cole no Pine Editor do TradingView, adicione ao grafico e ajuste os parametros para seu mercado e timeframe.
//@version=6
strategy("Average True Range (ATR)", overlay=true)
atrLen = input.int(14, "ATR Length")
atrMult = input.float(2.0, "ATR Mult")
emaLen = input.int(50, "Trend EMA")Este e um exemplo de ThinkScript do thinkorswim para este indicador. Abra o thinkorswim, crie um estudo personalizado, cole o script e aplique ao grafico.
input atrLength = 14;
input emaLength = 50;
def atrVal = ATR(atrLength);
def emaVal = ExpAverage(close, emaLength);
def buySignal = close crosses above emaVal;Junte-se a milhares de traders que usam o auto-Trading para executar esta estratégia automaticamente, 24/7.
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