Mesurez la volatilité et dimensionnez intelligemment vos stop-loss.
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Aperçu
L'Average True Range (ATR), développé par J. Welles Wilder Jr. dans son livre de 1978, mesure la volatilité du marché en calculant la moyenne de la « vraie amplitude » sur une période définie. La vraie amplitude est la plus grande des trois valeurs suivantes : (Plus haut actuel − Plus bas actuel), la valeur absolue de (Plus haut actuel − Clôture précédente), ou la valeur absolue de (Plus bas actuel − Clôture précédente) — prenant ainsi en compte les gaps de prix.
L'ATR n'indique pas la direction — il mesure uniquement l'ampleur du mouvement de prix. Un ATR élevé signale un marché volatile ; un ATR faible, un marché calme. Cela le rend indispensable pour calibrer les stop-loss : un stop à 2×ATR est suffisamment éloigné pour éviter le bruit normal du marché.
L'ATR est également utilisé pour dimensionner les positions : Taille de position = Montant risqué ÷ (ATR × Multiplicateur).
Code de la stratégie
Ceci est un exemple Pine Script TradingView pour cet indicateur. Collez-le dans l'editeur Pine TradingView, ajoutez-le au graphique, puis ajustez les parametres selon votre marche et votre unite de temps.
//@version=6
strategy("Average True Range (ATR)", overlay=true)
atrLen = input.int(14, "ATR Length")
atrMult = input.float(2.0, "ATR Mult")
emaLen = input.int(50, "Trend EMA")Ceci est un exemple ThinkScript thinkorswim pour cet indicateur. Ouvrez thinkorswim, creez une etude personnalisee, collez le script et appliquez-le au graphique.
input atrLength = 14;
input emaLength = 50;
def atrVal = ATR(atrLength);
def emaVal = ExpAverage(close, emaLength);
def buySignal = close crosses above emaVal;Rejoignez des milliers de traders qui utilisent auto-Trading pour exécuter cette stratégie automatiquement, 24h/24 et 7j/7.
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