Average True Range (ATR) — Amplitude vraie moyenne

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Average True Range (ATR) — Amplitude vraie moyenne chart

Aperçu

Qu'est-ce que Average True Range (ATR) — Amplitude vraie moyenne ?

L'Average True Range (ATR), développé par J. Welles Wilder Jr. dans son livre de 1978, mesure la volatilité du marché en calculant la moyenne de la « vraie amplitude » sur une période définie. La vraie amplitude est la plus grande des trois valeurs suivantes : (Plus haut actuel − Plus bas actuel), la valeur absolue de (Plus haut actuel − Clôture précédente), ou la valeur absolue de (Plus bas actuel − Clôture précédente) — prenant ainsi en compte les gaps de prix.

L'ATR n'indique pas la direction — il mesure uniquement l'ampleur du mouvement de prix. Un ATR élevé signale un marché volatile ; un ATR faible, un marché calme. Cela le rend indispensable pour calibrer les stop-loss : un stop à 2×ATR est suffisamment éloigné pour éviter le bruit normal du marché.

L'ATR est également utilisé pour dimensionner les positions : Taille de position = Montant risqué ÷ (ATR × Multiplicateur).

Comment ça fonctionne dans auto-Trading

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La plateforme Auto-Trading utilise l'ATR pour calculer les distances de stop-loss dynamiques sur chaque trade. Dans le module de gestion des risques, le stop est défini par un multiplicateur d'ATR (défaut 2×ATR). La taille de position est calculée automatiquement sur la base du risque en dollars par trade et de la distance de stop ATR.

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Ressources externes

Apprendre de sources fiables

Investopedia — ATR↗

Explication de la formule ATR de Wilder, son interprétation et ses applications stop-loss.

TradingView — Scripts ATR↗

Scripts de stop-loss et trailing stop basés sur l'ATR sur TradingView.

BabyPips — ATR↗

Guide BabyPips pour utiliser l'ATR dans le dimensionnement des stop-loss.

Code de la stratégie

Choisissez un script ci-dessous, copiez-le et utilisez-le sur votre graphique.

Pine Script (TradingView)

Ceci est un exemple Pine Script TradingView pour cet indicateur. Collez-le dans l'editeur Pine TradingView, ajoutez-le au graphique, puis ajustez les parametres selon votre marche et votre unite de temps.

//@version=6
strategy("Average True Range (ATR)", overlay=true)
atrLen = input.int(14, "ATR Length")
atrMult = input.float(2.0, "ATR Mult")
emaLen = input.int(50, "Trend EMA")
ema = ta.ema(close, emaLen)
atr = ta.atr(atrLen)
longSignal = ta.crossover(close, ema)
stop = strategy.position_avg_price - atr * atrMult
if longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("ATR Exit", "Long", stop=stop)
plot(ema, "EMA", color=color.new(color.orange, 0))

ThinkScript (thinkorswim)

Ceci est un exemple ThinkScript thinkorswim pour cet indicateur. Ouvrez thinkorswim, creez une etude personnalisee, collez le script et appliquez-le au graphique.

input atrLength = 14;
input emaLength = 50;
def atrVal = ATR(atrLength);
def emaVal = ExpAverage(close, emaLength);
def buySignal = close crosses above emaVal;
def sellSignal = close < emaVal - (2 * atrVal);
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "ATR Buy");
AddOrder(OrderType.SELL_AUTO, sellSignal, close, 1, Color.RED, Color.RED, "ATR Exit");
plot EMA = emaVal;
EMA.SetDefaultColor(Color.ORANGE);

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