Volatilität messen und Stopps intelligent dimensionieren.
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Überblick
Die Average True Range (ATR), von J. Welles Wilder Jr. in seinem Buch von 1978 entwickelt, misst die Marktvolatilität durch Berechnung des Durchschnitts der True Range über einen bestimmten Zeitraum. Die True Range ist das Größte aus: (Aktuelles Hoch − Aktuelles Tief), (Aktuelles Hoch − Vorheriger Schlusskurs) und (Aktuelles Tief − Vorheriger Schlusskurs), wodurch auch Gaps erfasst werden.
Der ATR zeigt keine Richtung an – er misst nur das Ausmaß der Preisbewegung. Ein hoher ATR deutet auf einen volatilen Markt hin; ein niedriger ATR auf einen ruhigen. Dies macht ihn für die Stop-Loss-Kalibrierung unverzichtbar: Ein 2×-ATR-Stop wird weit genug entfernt gesetzt, um nicht durch normales Marktrauschen ausgelöst zu werden.
Der Chandelier Exit ist eine beliebte Trailing-Stop-Technik basierend auf ATR: Der Stop zieht bei 3× ATR unterhalb des höchsten Hochs während des Trades mit. ATR wird auch zur Positionsgrößenbestimmung eingesetzt: Positionsgröße = Risikobetrag ÷ (ATR × Multiplikator).
Strategie-Code
Dies ist ein TradingView Pine-Script-Beispiel fur diesen Indikator. Fuge es im TradingView Pine Editor ein, lege es auf den Chart und passe die Eingaben fur Markt und Zeitrahmen an.
//@version=6
strategy("Average True Range (ATR)", overlay=true)
atrLen = input.int(14, "ATR Length")
atrMult = input.float(2.0, "ATR Mult")
emaLen = input.int(50, "Trend EMA")Dies ist ein thinkorswim ThinkScript-Beispiel fur diesen Indikator. Offne thinkorswim, erstelle eine benutzerdefinierte Studie, fuge das Skript ein und wende es auf deinen Chart an.
input atrLength = 14;
input emaLength = 50;
def atrVal = ATR(atrLength);
def emaVal = ExpAverage(close, emaLength);
def buySignal = close crosses above emaVal;Schließen Sie sich Tausenden von Händlern an, die auto-Trading nutzen, um diese Strategie automatisch auszuführen, rund um die Uhr.
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