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Überblick
Der Carry-Trade ist eine der beständig profitabelsten Strategien auf den Devisenmärkten über lange Zeiträume. Das Grundkonzept: In einer Währung mit niedrigem Zinssatz (der "Finanzierungswährung") leihen, in eine Währung mit hohem Zinssatz (die "Zielwährung") umtauschen und die Zinsdifferenz (der "Carry") als täglichen Gewinn einstreichen.
Klassische Carry Trades beinhalten das Leihen von Japanischen Yen (historisch nahe 0 % Zinsen) oder Schweizer Franken, um Positionen in Australischen Dollar, Neuseeländischen Dollar oder Schwellenmarkt-Währungen mit deutlich höheren Zinssätzen zu finanzieren. Der Gewinn akkumuliert sich jeden Tag, an dem die Position gehalten wird, was es besonders in stabilen, niedrigvolatilen Marktumgebungen attraktiv macht.
Das primäre Risiko der Strategie ist der "Carry-Trade-Abbau" — ein plötzlicher Ansturm, alle Carry-Positionen gleichzeitig während Risiko-averser Phasen zu schließen. Wenn die Volatilität ansteigt (eine globale Krise, eine Überraschung der Zentralbank), eilen Carry-Trader zum Ausstieg, was dazu führt, dass die Finanzierungwährung gegenüber der Zielwährung stark aufwertet. Diese Abwicklungen können monatelang angesammelte Carry-Erträge an einem einzigen Tag zunichtemachen.
Im Kryptobereich entspricht das Carry-Trade dem Funding-Rate-Arbitrage bei Perpetual-Futures: Wenn das Perpetual zu einem Aufpreis gegenüber dem Spot gehandelt wird (positive Funding-Rate), shorte das Perpetual und halte den Spot, um die Funding-Rate als Einkommen zu kassieren. Die Raten können während Bullenmärkten extrem hoch sein, wodurch dies eine der lukrativsten risikoarmen Krypto-Strategien wird.
Strategie-Code
Dies ist ein TradingView Pine-Script-Strategiebeispiel fur das Konzept dieser Seite. Fuge es im TradingView Pine Editor ein, lege es auf den Chart und starte den Strategy Tester.
//@version=6
strategy("Carry Trade Strategy", overlay=true)
fastLen = input.int(20, "Fast Length")
slowLen = input.int(50, "Slow Length")
fast = ta.ema(close, fastLen)Dies ist ein thinkorswim ThinkScript-Strategiebeispiel fur das Konzept dieser Seite. Offne thinkorswim, erstelle eine benutzerdefinierte Strategie, fuge das Skript ein und wende es auf deinen Chart an.
input length = 10;
def mom = Momentum(length = length);
def trend = ExpAverage(close, 50);
def buySignal = mom > 0 and close > trend;
def sellSignal = mom < 0 or close < trend;Schließen Sie sich Tausenden von Händlern an, die auto-Trading nutzen, um diese Strategie automatisch auszuführen, rund um die Uhr.
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