Gagnez les écarts de taux d'intérêt tout en maintenant des positions en devises pendant la nuit.
Commencer à automatiser gratuitement →Vous voulez automatiser cette stratégie ? Essayer auto-Trading gratuitement — sans carte bancaire.
Aperçu
Le carry trade est l'une des stratégies les plus constamment rentables sur les marchés des changes sur de longues périodes. Le concept de base : emprunter dans une monnaie à faible taux d'intérêt (la « monnaie de financement »), convertir en une monnaie à taux d'intérêt élevé (la « monnaie cible ») et percevoir le différentiel de taux d'intérêt (le « carry ») comme profit journalier.
Les opérations de carry trade classiques impliquent d'emprunter des yens japonais (historiquement à des taux proches de 0 %) ou des francs suisses pour financer des positions en dollars australiens, dollars néo-zélandais ou devises de marchés émergents avec des taux nettement plus élevés. Le profit s'accumule chaque jour où la position est maintenue, ce qui le rend particulièrement attrayant dans des environnements de marché stables et à faible volatilité.
Le principal risque de la stratégie est le « désengagement du carry trade » — une ruée soudaine pour clôturer toutes les positions de carry simultanément lors des épisodes de réduction du risque. Lorsque la volatilité augmente brusquement (une crise mondiale, une surprise d'une banque centrale), les traders de carry se précipitent pour sortir, provoquant une forte appréciation de la devise de financement par rapport à la devise cible. Ces désengagements peuvent anéantir des mois de revenus accumulés sur le carry en une seule journée.
En crypto, l'équivalent du carry trade est l'arbitrage du taux de financement sur les contrats à terme perpétuels : lorsque le perpétuel se négocie à une prime par rapport au spot (taux de financement positif), vendez le perpétuel à découvert et détenez le spot pour percevoir le taux de financement comme revenu. Les taux peuvent être extrêmement élevés pendant les marchés haussiers, ce qui en fait l'une des stratégies crypto les plus lucratives à faible risque.
Code de la stratégie
Ceci est un exemple de strategie Pine Script TradingView pour le concept de cette page. Collez-le dans l'editeur Pine TradingView, ajoutez-le au graphique, puis lancez Strategy Tester.
//@version=6
strategy("Carry Trade Strategy", overlay=true)
fastLen = input.int(20, "Fast Length")
slowLen = input.int(50, "Slow Length")
fast = ta.ema(close, fastLen)Ceci est un exemple de strategie ThinkScript thinkorswim pour le concept de cette page. Ouvrez thinkorswim, creez une strategie personnalisee, collez le script et appliquez-le au graphique.
input length = 10;
def mom = Momentum(length = length);
def trend = ExpAverage(close, 50);
def buySignal = mom > 0 and close > trend;
def sellSignal = mom < 0 or close < trend;Rejoignez des milliers de traders qui utilisent auto-Trading pour exécuter cette stratégie automatiquement, 24h/24 et 7j/7.
Explorer davantage
Toutes les stratégies et signaux