Le prix de référence utilisé par les institutions pour évaluer la qualité d'exécution.
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Aperçu
Le VWAP (Volume Weighted Average Price) est le prix moyen d'un actif pondéré par le volume, calculé depuis le début de la séance. Il représente le « vrai prix moyen » payé par tous les participants du marché durant la journée, et constitue la référence principale des traders institutionnels.
VWAP = Somme cumulative (Prix × Volume) ÷ Volume cumulatif
Comme le VWAP est recalculé en début de chaque séance, c'est essentiellement un outil intraday. Le prix au-dessus du VWAP est considéré haussier (les acheteurs dominent) ; en dessous, baissier. Les algorithmes institutionnels ciblent souvent le VWAP lors de l'exécution de grands ordres, en faisant un puissant aimant à prix pendant la journée.
Le VWAP ancré (Anchored VWAP) étend le concept en permettant aux traders d'ancrer le calcul à n'importe quel événement important : annonce de résultats, sommet de swing ou début de tendance. Les stratégies VWAP populaires incluent : acheter sur le retrait vers le VWAP dans les séances haussières.
Code de la stratégie
Ceci est un exemple Pine Script TradingView pour cet indicateur. Collez-le dans l'editeur Pine TradingView, ajoutez-le au graphique, puis ajustez les parametres selon votre marche et votre unite de temps.
//@version=6
strategy("VWAP — Volume Weighted Average Price", overlay=true)
v = ta.vwap(close)
emaLen = input.int(20, "Trend EMA")
trend = ta.ema(close, emaLen)Ceci est un exemple ThinkScript thinkorswim pour cet indicateur. Ouvrez thinkorswim, creez une etude personnalisee, collez le script et appliquez-le au graphique.
def vwapVal = VWAP();
def trend = ExpAverage(close, 20);
def buySignal = close crosses above vwapVal and close > trend;
def sellSignal = close crosses below vwapVal;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "VWAP Buy");Rejoignez des milliers de traders qui utilisent auto-Trading pour exécuter cette stratégie automatiquement, 24h/24 et 7j/7.
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