Dynamische Volatilitätshüllen, die Preisextreme sichtbar machen.
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Überblick
Bollinger-Bänder, erstellt von John Bollinger in den 1980er Jahren, bestehen aus drei Linien um einen 20-Perioden-SMA: einem oberen Band bei +2 Standardabweichungen und einem unteren Band bei −2 Standardabweichungen. Unter normalen Volatilitätsbedingungen fällt etwa 95 % der Preisaktivität innerhalb der Bänder.
Die Breite der Bänder ist dynamisch – sie weiten sich in hochvolatilen Phasen aus und ziehen sich in ruhigen Phasen zusammen. Der Bollinger Squeeze tritt auf, wenn die Bänder auf ungewöhnlich enge Breiten zusammenschrumpfen, was auf eine Phase komprimierter Volatilität hinweist, die historisch einer bedeutenden Bewegung vorausgeht.
Mean-Reversion-Strategien nutzen die Bänder als Extremzonen: Wenn der Preis das obere Band berührt oder schließt, könnte er nach oben überdehnt sein und wahrscheinlich zum mittleren Band (SMA) zurückkehren. Das %B-Indikator misst, wo sich der Preis relativ zu den Bändern auf einer Skala von 0–1 befindet.
Strategie-Code
Dies ist ein TradingView Pine-Script-Beispiel fur diesen Indikator. Fuge es im TradingView Pine Editor ein, lege es auf den Chart und passe die Eingaben fur Markt und Zeitrahmen an.
//@version=6
strategy("Bollinger Bands", overlay=true)
len = input.int(20, "BB Length")
mult = input.float(2.0, "Std Dev")
basis = ta.sma(close, len)Dies ist ein thinkorswim ThinkScript-Beispiel fur diesen Indikator. Offne thinkorswim, erstelle eine benutzerdefinierte Studie, fuge das Skript ein und wende es auf deinen Chart an.
input length = 20;
input numDev = 2.0;
def mid = Average(close, length);
def up = mid + numDev * StDev(close, length);
def dn = mid - numDev * StDev(close, length);Schließen Sie sich Tausenden von Händlern an, die auto-Trading nutzen, um diese Strategie automatisch auszuführen, rund um die Uhr.
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