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Aperçu
Le trading de paires est une stratégie neutre par rapport au marché qui consiste à acheter simultanément un actif et à vendre à découvert un actif étroitement lié lorsque leur ratio de prix ou leur écart s'écarte de manière significative de sa moyenne historique. Comme la position est couverte (long sur l'un, short sur l'autre), elle est en grande partie protégée contre les mouvements généraux du marché — le profit du trade provient uniquement du mouvement relatif entre les deux actifs.
La stratégie nécessite d'identifier deux actifs ayant une forte relation de co-intégration — ce qui signifie que leurs prix ont tendance à évoluer ensemble dans le temps en raison de fondamentaux partagés. Les paires classiques incluent : Coca-Cola vs Pepsi, Or vs Argent, deux ETF suivant le même indice, ou une action vs son ETF sectoriel. Des tests statistiques (Dickey-Fuller augmenté, Johansen) vérifient la co-intégration avant de déployer du capital.
Lorsque l'écart entre les deux actifs dépasse un seuil (typiquement 2 écarts types par rapport à la moyenne historique), le trader vend à découvert le surperformant et achète le sous-performant, pariant sur la réversion à la moyenne de l'écart. La position est clôturée lorsque l'écart revient à la moyenne.
La gestion des risques se concentre sur la dispersion — pas sur les actifs individuels. Un stop-loss est placé à une expansion de l'écart-type plus lointaine (par exemple, 3 EC) pour se protéger contre la rupture de co-intégration, qui se produit lorsque la relation fondamentale entre les deux actifs change de manière permanente.
Code de la stratégie
Ceci est un exemple de strategie Pine Script TradingView pour le concept de cette page. Collez-le dans l'editeur Pine TradingView, ajoutez-le au graphique, puis lancez Strategy Tester.
//@version=6
strategy("Pairs Trading Strategy", overlay=true)
len = input.int(20, "BB Length")
mult = input.float(2.0, "Std Dev")
basis = ta.sma(close, len)Ceci est un exemple de strategie ThinkScript thinkorswim pour le concept de cette page. Ouvrez thinkorswim, creez une strategie personnalisee, collez le script et appliquez-le au graphique.
input length = 20;
input numDev = 2.0;
def mid = Average(close, length);
def up = mid + numDev * StDev(close, length);
def dn = mid - numDev * StDev(close, length);Rejoignez des milliers de traders qui utilisent auto-Trading pour exécuter cette stratégie automatiquement, 24h/24 et 7j/7.
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