Isolez les cycles de prix à court terme en supprimant la tendance à long terme.
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Aperçu
L'oscillateur de prix détrendé (DPO) est un indicateur unique qui supprime la tendance à long terme de l'action des prix afin d'isoler les cycles de prix à court terme. Contrairement à la plupart des oscillateurs qui mesurent le momentum par rapport à l'action récente des prix, le DPO déplace une moyenne mobile en arrière dans le temps et la soustrait au prix — « détreendant » ainsi les données pour révéler le cycle naturel des prix.
Formule : DPO = Clôture − Moyenne mobile simple (N/2 + 1 périodes en arrière). En utilisant une moyenne mobile décalée (reculée), le DPO aligne les sommets et les creux du cycle avec les sommets et les creux réels des prix — ce qui facilite l'identification de la durée du cycle et le timing des entrées aux creux du cycle.
L'utilisation principale est le chronométrage des cycles : compter le nombre de mesures entre les pics (ou creux) successifs du DPO pour déterminer la longueur du cycle dominant d'un instrument. Une fois le cycle connu, les traders anticipent le moment où le prochain creux du cycle se produira et se positionnent pour un rebond. Cela est particulièrement précieux pour les instruments ayant des modèles saisonniers cohérents ou des cycles de trading bien définis.
Le DPO identifie également les conditions de surachat/survente par rapport au cycle : lorsque le DPO atteint ses lectures historiquement les plus élevées, le prix est au sommet du cycle et une correction est probable. Lorsque le DPO est à ses lectures historiquement les plus basses, le prix est au creux du cycle et un rebond est attendu.
Note importante : le DPO n'est pas conçu comme un indicateur de momentum pour le trading de tendance — c'est un outil d'analyse des cycles. L'utiliser pour trader à l'encontre de fortes tendances entraînera de nombreuses entrées prématurées.
Code de la stratégie
Ceci est un exemple Pine Script TradingView pour cet indicateur. Collez-le dans l'editeur Pine TradingView, ajoutez-le au graphique, puis ajustez les parametres selon votre marche et votre unite de temps.
//@version=6
strategy("Detrended Price Oscillator (DPO)", overlay=true)
fastLen = input.int(20, "Fast Length")
slowLen = input.int(50, "Slow Length")
fast = ta.ema(close, fastLen)Ceci est un exemple ThinkScript thinkorswim pour cet indicateur. Ouvrez thinkorswim, creez une etude personnalisee, collez le script et appliquez-le au graphique.
input length = 20;
def dpo = DetrendedPriceOsc(length = length);
def buySignal = dpo crosses above 0;
def sellSignal = dpo crosses below 0;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "DPO Buy");Rejoignez des milliers de traders qui utilisent auto-Trading pour exécuter cette stratégie automatiquement, 24h/24 et 7j/7.
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