Flux de trésorerie Chaikin (CMF)

Mesurez la pression d'achat et de vente des institutions en utilisant le prix et le volume.

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Aperçu

Qu'est-ce que Flux de trésorerie Chaikin (CMF) ?

L'indicateur Chaikin Money Flow (CMF), développé par Marc Chaikin, mesure le volume de flux monétaire sur une période spécifique (généralement 20 ou 21 périodes). Il combine la position du prix dans l'étendue quotidienne avec le volume pour déterminer si un titre est en phase d'accumulation (pression à l'achat) ou de distribution (pression à la vente).

Le calcul comporte deux étapes. Tout d'abord, le multiplicateur de flux monétaire = ((Clôture − Bas) − (Haut − Clôture)) ÷ (Haut − Bas). Cela place la clôture par rapport à la plage quotidienne sur une échelle de −1 (clôture au minimum) à +1 (clôture au maximum). Ensuite, le volume de flux monétaire = Multiplicateur × Volume. CMF = Somme des volumes de flux monétaire sur N périodes ÷ Somme des volumes sur N périodes.

Le résultat oscille entre −1 et +1. Les valeurs supérieures à 0 indiquent une pression nette d'achat (accumulation) ; les valeurs inférieures à 0 indiquent une pression nette de vente (distribution). Un CMF soutenu au-dessus de +0,25 signale un fort achat institutionnel ; en dessous de −0,25 signale une forte distribution. Le franchissement de la ligne zéro est le signal principal.

La divergence est une application puissante : si le prix atteint de nouveaux sommets mais que le CMF ne le confirme pas (reste en territoire négatif ou baisse), cela indique que la hausse n'est pas soutenue par une pression d'achat réelle — un signal baissier. L'inverse s'applique pour la divergence haussière.

Comment ça fonctionne dans auto-Trading

Automatisez-le

Le trading automatique calcule le CMF en utilisant des périodes configurables (par défaut 20). Les blocs de stratégie incluent : les croisements de la ligne zéro du CMF, les alertes de dépassement de seuil (+0,25/−0,25) et la détection de divergence par rapport au prix. Le CMF est particulièrement efficace comme filtre de confirmation — les entrées ne sont effectuées que lorsque le CMF est positif (pour les positions longues) ou négatif (pour les positions courtes), garantissant que le flux de capitaux institutionnels est aligné avec la direction du trade.

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Ressources externes

Apprendre de sources fiables

Investopedia — Flux de trésorerie Chaikin↗

Guide du calcul du CMF et de son application dans la confirmation de tendance.

TradingView — Scripts CMF↗

Indicateurs et stratégies Chaikin Money Flow sur TradingView.

StockCharts — CMF↗

Tutoriel détaillé du CMF de StockCharts avec des exemples visuels.

Code de la stratégie

Choisissez un script ci-dessous, copiez-le et utilisez-le sur votre graphique.

Pine Script (TradingView)

Ceci est un exemple Pine Script TradingView pour cet indicateur. Collez-le dans l'editeur Pine TradingView, ajoutez-le au graphique, puis ajustez les parametres selon votre marche et votre unite de temps.

//@version=6
indicator("Chaikin Money Flow (CMF)", overlay=false)
length = input.int(20, "CMF Length")
ad     = ta.accdist
cmf    = math.sum(ad - ad[length], length) / math.sum(volume, length)
longSignal  = ta.crossover(cmf, 0)
shortSignal = ta.crossunder(cmf, 0)
plotshape(longSignal,  style=shape.triangleup,   location=location.bottom, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortSignal, style=shape.triangledown, location=location.top,    color=color.red,   size=size.small)
hline(0.25,  "+0.25", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
hline(0,     "Zero",  color=color.gray,  linestyle=hline.style_dotted)
hline(-0.25, "-0.25", color=color.red,   linestyle=hline.style_dashed)
plot(cmf, "CMF", color=cmf >= 0 ? color.green : color.red)

ThinkScript (thinkorswim)

Ceci est un exemple ThinkScript thinkorswim pour cet indicateur. Ouvrez thinkorswim, creez une etude personnalisee, collez le script et appliquez-le au graphique.

def cmf = ChaikinMoneyFlow(length = 20);
def buySignal = cmf crosses above 0;
def sellSignal = cmf crosses below 0;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "CMF Buy");
AddOrder(OrderType.SELL_AUTO, sellSignal, close, 1, Color.RED, Color.RED, "CMF Exit");
plot CMFLine = cmf;
CMFLine.SetDefaultColor(Color.CYAN);

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