Mesurez le momentum des prix en tant que variation en pourcentage sur une période de référence définie.
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Aperçu
L'indicateur de taux de variation (ROC) mesure le pourcentage de variation du prix entre la période actuelle et un nombre spécifié de périodes précédentes. C'est l'une des expressions les plus pures de l'élan des prix — répondant directement à la question : « De combien cet actif a-t-il bougé au cours des N dernières périodes ? »
Formule : ROC = ((Clôture actuelle − Clôture il y a N périodes) ÷ Clôture il y a N périodes) × 100
Le ROC oscille autour de zéro. Un ROC positif indique que les prix sont plus élevés qu'il y a N périodes (momentum haussier) ; un ROC négatif indique que les prix sont plus bas (momentum baissier). L'amplitude indique la vitesse du mouvement : un ROC de +20 % signifie que le prix est 20 % plus élevé qu'il y a N périodes, indiquant un fort momentum.
Les applications courantes incluent : les signaux de surachat/survente (le ROC atteignant des valeurs positives extrêmes précède souvent un recul), l'analyse des divergences (le prix atteignant de nouveaux sommets tandis que le ROC fait des sommets plus bas signale un affaiblissement de la dynamique), et les croisements de la ligne zéro comme signaux de changement de tendance.
Le ROC est mathématiquement équivalent au Momentum (différence de prix plutôt que différence en pourcentage), et est étroitement lié à la différence entre l'EMA sur 12 périodes et celle sur 26 périodes qui sous-tend le MACD. Pour les stratégies de momentum inter-actifs, le ROC est la métrique préférée pour classer les actifs selon leur rendement relatif sur une période d'observation standard.
Code de la stratégie
Ceci est un exemple Pine Script TradingView pour cet indicateur. Collez-le dans l'editeur Pine TradingView, ajoutez-le au graphique, puis ajustez les parametres selon votre marche et votre unite de temps.
//@version=6
strategy("Rate of Change (ROC)", overlay=true)
fastLen = input.int(20, "Fast Length")
slowLen = input.int(50, "Slow Length")
fast = ta.ema(close, fastLen)Ceci est un exemple ThinkScript thinkorswim pour cet indicateur. Ouvrez thinkorswim, creez une etude personnalisee, collez le script et appliquez-le au graphique.
input length = 12;
def roc = RateOfChange(length = length);
def buySignal = roc crosses above 0;
def sellSignal = roc crosses below 0;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "ROC Buy");Rejoignez des milliers de traders qui utilisent auto-Trading pour exécuter cette stratégie automatiquement, 24h/24 et 7j/7.
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