Achetez bas, vendez haut — profitez du retour des prix vers leur moyenne.
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Aperçu
La stratégie de retour à la moyenne repose sur un postulat mathématique éprouvé : les prix tendent à revenir vers leurs moyennes historiques après s'en être éloignés excessivement. Ce principe a été démontré statistiquement sur de nombreux marchés à court et moyen terme.
Les critères courants pour identifier un éloignement excessif : RSI inférieur à 30 ou supérieur à 70, ou prix touchant la bande inférieure ou supérieure des Bandes de Bollinger. Le Z-Score (écart à la moyenne pondéré par l'écart-type) est également utilisé pour quantifier le degré d'éloignement.
Cette stratégie performe mieux dans les marchés en range ou sur des actifs fortement corrélés comme les paires de devises. En revanche, elle peut générer de grosses pertes dans les marchés fortement directionnels ; d'où l'ajout d'un filtre ADX pour éviter d'entrer à contre-tendance.
Code de la stratégie
Ceci est un exemple de strategie Pine Script TradingView pour le concept de cette page. Collez-le dans l'editeur Pine TradingView, ajoutez-le au graphique, puis lancez Strategy Tester.
//@version=6
strategy("Mean Reversion Strategy", overlay=true)
len = input.int(20, "BB Length")
mult = input.float(2.0, "Std Dev")
basis = ta.sma(close, len)Ceci est un exemple de strategie ThinkScript thinkorswim pour le concept de cette page. Ouvrez thinkorswim, creez une strategie personnalisee, collez le script et appliquez-le au graphique.
input length = 20;
input numDev = 2.0;
def mid = Average(close, length);
def up = mid + numDev * StDev(close, length);
def dn = mid - numDev * StDev(close, length);Rejoignez des milliers de traders qui utilisent auto-Trading pour exécuter cette stratégie automatiquement, 24h/24 et 7j/7.
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