Comparer le prix de clôture à la plage de prix pour détecter les retournements de momentum.
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Aperçu
L'oscillateur stochastique, développé par George Lane dans les années 1950, mesure le prix de clôture par rapport à la plage haute/basse sur une période définie. L'hypothèse : dans les marchés haussiers, les prix tendent à clôturer près du haut de la plage, et dans les marchés baissiers près du bas. S'écarter de ce schéma signale un retournement potentiel.
Il se compose de deux lignes : %K (l'oscillateur brut = (Clôture actuelle − Plus bas récent) ÷ (Plus haut récent − Plus bas récent) × 100) et %D (SMA-3 de %K servant de ligne de signal). Les deux oscillent entre 0 et 100. Au-dessus de 80, surachat ; en dessous de 20, survente.
Signaux de trading : %K dépasse %D à la hausse dans la zone survendue (haussier), %K repasse sous %D dans la zone surachetée (baissier), et divergence entre l'oscillateur et le prix. Fonctionne mieux dans les marchés en range ; utilisé avec un filtre de tendance dans les marchés directionnels.
Code de la stratégie
Ceci est un exemple Pine Script TradingView pour cet indicateur. Collez-le dans l'editeur Pine TradingView, ajoutez-le au graphique, puis ajustez les parametres selon votre marche et votre unite de temps.
//@version=6
strategy("Stochastic Oscillator", overlay=true)
length = input.int(14, "Length")
smooth = input.int(3, "Smoothing")
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smooth)Ceci est un exemple ThinkScript thinkorswim pour cet indicateur. Ouvrez thinkorswim, creez une etude personnalisee, collez le script et appliquez-le au graphique.
def k = StochasticFull()."FullK";
def d = StochasticFull()."FullD";
def buySignal = k crosses above d and k < 25;
def sellSignal = k crosses below d and k > 75;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "Stoch Buy");Rejoignez des milliers de traders qui utilisent auto-Trading pour exécuter cette stratégie automatiquement, 24h/24 et 7j/7.
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