Commercez les écarts d'ouverture du marché qui signalent la conviction ou la surréaction de la nuit.
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Aperçu
Un écart de prix se produit lorsqu'un actif s'ouvre significativement plus haut ou plus bas que la clôture précédente, laissant une zone vide sur le graphique où aucune transaction n'a eu lieu. Les écarts font partie des événements de prix les plus chargés émotionnellement, représentant la conviction pendant la nuit (changements de sentiment, actualités, résultats) qui se matérialise au moment où les marchés rouvrent.
Il y a quatre types de gaps : les gaps communs (routiniers, se comblent rapidement, sans signification de trading), les gaps de rupture (apparaissent au début d'une nouvelle tendance, volume élevé, se comblent rarement), les gaps de continuation (apparaissent en milieu de tendance, confirment l'élan) et les gaps d'épuisement (apparaissent aux extrêmes de la tendance avec un volume en baisse, se comblent rapidement).
Les stratégies de comblement de gaps exploitent la tendance des gaps à être « comblés » — ce qui signifie que le prix revient au niveau précédent le gap. Les études montrent qu'environ 70 % des gaps finissent par se combler, rendant les stratégies de contre-tendance statistiquement fiables. Le commerce : si le prix ouvre en gap haussier, vendez près du sommet du gap et visez la clôture précédente. S'il ouvre en gap baissier, achetez près du bas du gap et visez le comblement.
Les stratégies de continuation de gap (en particulier pour les gaps de rupture et les gaps d'évasion) adoptent l'approche opposée : acheter à l'ouverture après un gap haussier suite à une cassure valide, en conservant pour une continuation du mouvement. Ces gaps marquent souvent le début ou le milieu de mouvements fortement directionnels et ne doivent pas être contrés.
Code de la stratégie
Ceci est un exemple de strategie Pine Script TradingView pour le concept de cette page. Collez-le dans l'editeur Pine TradingView, ajoutez-le au graphique, puis lancez Strategy Tester.
//@version=6
strategy("Gap Trading Strategy", overlay=true)
atrLen = input.int(14, "ATR Length")
atrMult = input.float(2.0, "ATR Mult")
emaLen = input.int(50, "Trend EMA")Ceci est un exemple de strategie ThinkScript thinkorswim pour le concept de cette page. Ouvrez thinkorswim, creez une strategie personnalisee, collez le script et appliquez-le au graphique.
input atrLength = 14;
input emaLength = 50;
def atrVal = ATR(atrLength);
def emaVal = ExpAverage(close, emaLength);
def buySignal = close crosses above emaVal;Rejoignez des milliers de traders qui utilisent auto-Trading pour exécuter cette stratégie automatiquement, 24h/24 et 7j/7.
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