Projetez les tendances statistiques des prix et identifiez les extrêmes de déviation.
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Aperçu
Le canal de régression linéaire est un outil statistique qui ajuste la ligne droite la mieux adaptée à travers un nombre spécifié de barres de prix en utilisant la méthode des moindres carrés, puis trace des lignes de canal parallèles à un écart-type et deux écarts-types au-dessus et en dessous de la ligne de régression. Contrairement aux canaux de tendance dessinés à la main qui reposent sur la connexion de hauts/bas spécifiques, la régression linéaire est mathématiquement objective — c'est la ligne de tendance statistiquement optimale pour les données sélectionnées.
La ligne centrale (ligne de régression) représente la « valeur juste » statistique du prix pendant la période sélectionnée. Les bandes extérieures du canal représentent à quelle distance le prix s'écarte généralement de cette moyenne. Les prix atteignant le canal supérieur de +2 SD sont considérés comme statistiquement surévalués et sont susceptibles de revenir vers le centre ; les prix à −2 SD sont considérés comme survendus sur la même base.
La pente de la ligne de régression quantifie la tendance : une pente fortement positive indique un élan haussier important ; une pente presque plate indique une consolidation ; une pente fortement négative indique une tendance baissière. La pente peut être utilisée comme signal de momentum quantitatif dans les stratégies algorithmiques.
La valeur "R-carré" (coefficient de détermination) mesure la qualité de l'ajustement de la régression aux données de prix. Un R² élevé (supérieur à 0,8) signifie que le prix suit de manière nette la ligne de régression — idéal pour les stratégies de suivi de tendance. Un R² faible signifie que le prix est irrégulier et n'est pas bien décrit par un modèle linéaire — mieux adapté aux approches basées sur les plages.
La régression linéaire est également utilisée dans les bandes de Kirshenbaum, le canal de régression de Raff, et diverses mises en œuvre quantitatives du trading par paires.
Code de la stratégie
Ceci est un exemple Pine Script TradingView pour cet indicateur. Collez-le dans l'editeur Pine TradingView, ajoutez-le au graphique, puis ajustez les parametres selon votre marche et votre unite de temps.
//@version=6
strategy("Linear Regression Channel", overlay=true)
fastLen = input.int(20, "Fast Length")
slowLen = input.int(50, "Slow Length")
fast = ta.ema(close, fastLen)Ceci est un exemple ThinkScript thinkorswim pour cet indicateur. Ouvrez thinkorswim, creez une etude personnalisee, collez le script et appliquez-le au graphique.
input length = 50;
def lr = Inertia(close, length);
def buySignal = close crosses above lr;
def sellSignal = close crosses below lr;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "LR Buy");Rejoignez des milliers de traders qui utilisent auto-Trading pour exécuter cette stratégie automatiquement, 24h/24 et 7j/7.
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