Canaux de Donchian

L'indicateur de cassure sur lequel repose le légendaire système Turtle Trading.

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Aperçu

Qu'est-ce que Canaux de Donchian ?

Les canaux de Donchian, développés par le trader en commodités Richard Donchian, affichent le plus haut sommet et le plus bas creux sur une période définie par l'utilisateur comme bandes supérieure et inférieure avec une ligne centrale au milieu. Le prix au-dessus de la bande supérieure indique un nouveau plus haut sur N périodes (cassure haussière) ; en dessous de la bande inférieure, un nouveau plus bas (cassure baissière).

L'indicateur a acquis sa renommée en tant que pierre angulaire du système Turtle Trading, dans lequel Richard Dennis a utilisé les cassures des canaux de Donchian sur 20 et 55 jours comme signaux d'entrée en 1983. Les Turtles — un groupe de traders sans expérience formés par Dennis — ont prouvé que le trading algorithmique discipliné basé sur des règles fonctionne sans intuition ni expérience préalable.

L'entrée longue est déclenchée quand le prix clôture au-dessus de la bande supérieure sur 20 jours ; la vente quand il clôture sous la bande inférieure. La sortie utilise un canal de 10 jours. Le dimensionnement des positions repose sur l'ATR selon les règles Turtle.

Comment ça fonctionne dans auto-Trading

Automatisez-le

La plateforme Auto-Trading implémente les canaux de Donchian avec des périodes configurables pour les entrées (défaut 20) et sorties (défaut 10) conformément aux spécifications du Turtle Trading. Les signaux de cassure s'intègrent avec le module de dimensionnement de position basé sur l'ATR.

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Ressources externes

Apprendre de sources fiables

Investopedia — Canaux de Donchian↗

Guide des canaux de Donchian et leur utilisation dans le trading de cassure.

TradingView — Donchian↗

Scripts du canal de Donchian incluant les implémentations du Turtle Trading.

BabyPips — Canaux de Donchian↗

Leçon BabyPips sur les canaux de Donchian.

Code de la stratégie

Choisissez un script ci-dessous, copiez-le et utilisez-le sur votre graphique.

Pine Script (TradingView)

Ceci est un exemple Pine Script TradingView pour cet indicateur. Collez-le dans l'editeur Pine TradingView, ajoutez-le au graphique, puis ajustez les parametres selon votre marche et votre unite de temps.

//@version=6
strategy("Donchian Channels", overlay=true)
len = input.int(20, "Breakout Length")
upper = ta.highest(high, len)
lower = ta.lowest(low, len)
longSignal = close > upper[1]
exitSignal = close < lower[1]
if longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if exitSignal
    strategy.close("Long")
plot(upper, "Upper", color=color.lime)
plot(lower, "Lower", color=color.red)

ThinkScript (thinkorswim)

Ceci est un exemple ThinkScript thinkorswim pour cet indicateur. Ouvrez thinkorswim, creez une etude personnalisee, collez le script et appliquez-le au graphique.

input length = 20;
def upper = Highest(high, length);
def lower = Lowest(low, length);
def buySignal = close > upper[1];
def sellSignal = close < lower[1];
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "Breakout Buy");
AddOrder(OrderType.SELL_AUTO, sellSignal, close, 1, Color.RED, Color.RED, "Breakout Exit");
plot UpperBand = upper;
plot LowerBand = lower;

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