Kaufen Sie den Rückgang, verkaufen Sie den Rückgang – profitieren Sie von der Rückkehr des Preises zum Durchschnitt.
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Überblick
Die Mean-Reversion basiert auf der statistischen Beobachtung, dass extreme Preisabweichungen von einem langfristigen Durchschnitt tendenziell vorübergehender Natur sind. So wie ein gedehntes Gummiband zurückschnappt, neigen überzogene Preise dazu, mit der Zeit auf ihren Mittelwert zurückzukehren. Besonders zuverlässig ist dieses Prinzip auf Märkten, die stationäres oder kointegriertes Verhalten aufweisen.
Die Strategie besteht darin, zu erkennen, wann sich der Preis deutlich von einem Maß der zentralen Tendenz entfernt hat – etwa einem gleitenden Durchschnitt, dem VWAP oder einer Regressionslinie – und eine Position einzunehmen, die die Rendite vorwegnimmt. Zu den häufigsten Einstiegsauslösern gehören das Überschreiten von mehr als zwei Standardabweichungen außerhalb eines Bollinger-Bandes, ein RSI-Wert über 70 oder unter 30 oder ein Z-Score von mehr als ±2 bei einer rollierenden Regression.
Das Risikomanagement ist bei der Mean-Reversion von entscheidender Bedeutung: Die Strategie kann große Verluste erleiden, wenn ein Trendmarkt weit über die erwarteten Grenzen hinausgeht. Bei der Positionsgrößenbestimmung muss die Möglichkeit einer weiteren Verlängerung vor einer Umkehr berücksichtigt werden. Händler steigen häufig in Positionen ein, wenn sich der Preis weiter vom Mittelwert entfernt (Pyramidenbildung in einen konträren Handel) und setzen breite Stopps ein, um einen vorzeitigen Ausstieg zu vermeiden.
Die Mean-Reversion funktioniert am besten bei Aktienmärkten, die an eine Spanne gebunden sind, bei Währungspaaren mit langfristigen Gleichgewichtskursen und beim Paarhandel, bei dem zwei kointegrierte Vermögenswerte vorübergehend auseinanderlaufen.
Strategie-Code
Dies ist ein TradingView Pine-Script-Strategiebeispiel fur das Konzept dieser Seite. Fuge es im TradingView Pine Editor ein, lege es auf den Chart und starte den Strategy Tester.
//@version=6
strategy("Mean Reversion Strategy", overlay=true)
len = input.int(20, "BB Length")
mult = input.float(2.0, "Std Dev")
basis = ta.sma(close, len)Dies ist ein thinkorswim ThinkScript-Strategiebeispiel fur das Konzept dieser Seite. Offne thinkorswim, erstelle eine benutzerdefinierte Strategie, fuge das Skript ein und wende es auf deinen Chart an.
input length = 20;
input numDev = 2.0;
def mid = Average(close, length);
def up = mid + numDev * StDev(close, length);
def dn = mid - numDev * StDev(close, length);Schließen Sie sich Tausenden von Händlern an, die auto-Trading nutzen, um diese Strategie automatisch auszuführen, rund um die Uhr.
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