Ein schneller, gleichmäßiger gleitender Durchschnitt, der Verzögerungen nahezu eliminiert.
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Überblick
Der Hull Moving Average (HMA) wurde 2005 von Alan Hull entwickelt und soll den grundlegenden Fehler aller traditionellen gleitenden Durchschnitte beheben: die Verzögerung. Standard-SMAs und EMAs sind von Natur aus rückwärtsgerichtet und führen dazu, dass Ein- und Ausstiege erst lange nach Beginn der Trends erfolgen. Der HMA reduziert diese Verzögerung drastisch und sorgt gleichzeitig für eine reibungslose Ausgabelinie.
Die Formel lautet: HMA(n) = WMA(2 × WMA(n/2) − WMA(n), sqrt(n)), wobei WMA ein gewichteter gleitender Durchschnitt ist. Indem Hull den WMA der Hälfte des Zeitraums berechnete, ihn verdoppelte, den WMA des gesamten Zeitraums subtrahierte und dann den WMA der Quadratwurzel des Zeitraums aus dem Ergebnis zog, erstellte Hull einen Durchschnitt, der Trends tatsächlich antizipieren kann, anstatt ihnen nur zu folgen.
Der Hauptunterschied ist optischer Natur: Während sich ein SMA oder EMA dreht, nachdem sich der Preis bereits bewegt hat, beginnt der HMA bei oder manchmal schon vor der Preisumkehr zu drehen. Dadurch eignet sich der HMA besser für Ein- und Ausstiege als herkömmliche MAs, insbesondere für Swing- und Intraday-Händler, die Wert auf Geschwindigkeit legen.
Der HMA bleibt auch bei kürzeren Perioden gleichmäßig – ein 9-Perioden-HMA verfolgt den Preis genau, ohne das Rauschen eines 9-Perioden-SMA oder EMA. Dadurch eignet es sich hervorragend zur Identifizierung von Momentumverschiebungen auf entscheidenden Preisniveaus. Farbcodierte HMAs (grün bei steigendem Wert, rot bei fallendem Wert) bieten sofortigen visuellen Trendkontext.
Strategie-Code
Dies ist ein TradingView Pine-Script-Beispiel fur diesen Indikator. Fuge es im TradingView Pine Editor ein, lege es auf den Chart und passe die Eingaben fur Markt und Zeitrahmen an.
//@version=6
strategy("Hull Moving Average (HMA)", overlay=true)
fastLen = input.int(20, "Fast Length")
slowLen = input.int(50, "Slow Length")
fast = ta.ema(close, fastLen)Dies ist ein thinkorswim ThinkScript-Beispiel fur diesen Indikator. Offne thinkorswim, erstelle eine benutzerdefinierte Studie, fuge das Skript ein und wende es auf deinen Chart an.
input length = 21;
def hma = HullMovingAvg(close, length);
def buySignal = close crosses above hma;
def sellSignal = close crosses below hma;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "HMA Buy");Schließen Sie sich Tausenden von Händlern an, die auto-Trading nutzen, um diese Strategie automatisch auszuführen, rund um die Uhr.
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