Rumpf-gleitender Durchschnitt (HMA)

Ein schneller, gleichmäßiger gleitender Durchschnitt, der Verzögerungen nahezu eliminiert.

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Rumpf-gleitender Durchschnitt (HMA) chart

Überblick

Was ist Rumpf-gleitender Durchschnitt (HMA)?

Der Hull Moving Average (HMA) wurde 2005 von Alan Hull entwickelt und soll den grundlegenden Fehler aller traditionellen gleitenden Durchschnitte beheben: die Verzögerung. Standard-SMAs und EMAs sind von Natur aus rückwärtsgerichtet und führen dazu, dass Ein- und Ausstiege erst lange nach Beginn der Trends erfolgen. Der HMA reduziert diese Verzögerung drastisch und sorgt gleichzeitig für eine reibungslose Ausgabelinie.

Die Formel lautet: HMA(n) = WMA(2 × WMA(n/2) − WMA(n), sqrt(n)), wobei WMA ein gewichteter gleitender Durchschnitt ist. Indem Hull den WMA der Hälfte des Zeitraums berechnete, ihn verdoppelte, den WMA des gesamten Zeitraums subtrahierte und dann den WMA der Quadratwurzel des Zeitraums aus dem Ergebnis zog, erstellte Hull einen Durchschnitt, der Trends tatsächlich antizipieren kann, anstatt ihnen nur zu folgen.

Der Hauptunterschied ist optischer Natur: Während sich ein SMA oder EMA dreht, nachdem sich der Preis bereits bewegt hat, beginnt der HMA bei oder manchmal schon vor der Preisumkehr zu drehen. Dadurch eignet sich der HMA besser für Ein- und Ausstiege als herkömmliche MAs, insbesondere für Swing- und Intraday-Händler, die Wert auf Geschwindigkeit legen.

Der HMA bleibt auch bei kürzeren Perioden gleichmäßig – ein 9-Perioden-HMA verfolgt den Preis genau, ohne das Rauschen eines 9-Perioden-SMA oder EMA. Dadurch eignet es sich hervorragend zur Identifizierung von Momentumverschiebungen auf entscheidenden Preisniveaus. Farbcodierte HMAs (grün bei steigendem Wert, rot bei fallendem Wert) bieten sofortigen visuellen Trendkontext.

So funktioniert es in auto-Trading

Automatisieren

Auto-Trading implementiert den Hull Moving Average für jeden Zeitraum und jede Preisquelle. Zu den Auslösern der Strategie gehören: HMA-Richtungsänderungen (steigend zu fallend oder umgekehrt), Preiskreuzungen des HMA und HMA-Kreuzungen mit anderen gleitenden Durchschnitten. Der HMA ist als dynamische Stop-Loss-Referenz besonders effektiv – Stopps, die beim aktuellen HMA-Wert platziert werden, folgen dem Trend sauber.

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Externe Ressourcen

Von vertrauenswürdigen Quellen lernen

Investopedia – Hull Moving Average↗

Übersicht über die Typen des gleitenden Durchschnitts, einschließlich des HMA.

TradingView – HMA-Skripte↗

Hull Moving Average-Skripte und -Strategien auf TradingView.

Alan Hulls Website↗

Die Original-HMA-Dokumentation von ihrem Schöpfer Alan Hull.

Strategie-Code

Wahlen Sie unten ein Skript, kopieren Sie es und nutzen Sie es direkt im Chart.

Pine Script (TradingView)

Dies ist ein TradingView Pine-Script-Beispiel fur diesen Indikator. Fuge es im TradingView Pine Editor ein, lege es auf den Chart und passe die Eingaben fur Markt und Zeitrahmen an.

//@version=6
indicator("Hull Moving Average (HMA)", overlay=true)
length = input.int(21, "HMA Length")
hma    = ta.wma(2 * ta.wma(close, length / 2) - ta.wma(close, length), math.round(math.sqrt(length)))
rising = hma > hma[1]
longSignal  = ta.crossover(close, hma)
shortSignal = ta.crossunder(close, hma)
plotshape(longSignal,  style=shape.triangleup,   location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red,   size=size.small)
plot(hma, "HMA", color=rising ? color.green : color.red, linewidth=2)

ThinkScript (thinkorswim)

Dies ist ein thinkorswim ThinkScript-Beispiel fur diesen Indikator. Offne thinkorswim, erstelle eine benutzerdefinierte Studie, fuge das Skript ein und wende es auf deinen Chart an.

input length = 21;
def hma = HullMovingAvg(close, length);
def buySignal = close crosses above hma;
def sellSignal = close crosses below hma;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "HMA Buy");
AddOrder(OrderType.SELL_AUTO, sellSignal, close, 1, Color.RED, Color.RED, "HMA Exit");
plot HMA_Line = hma;
HMA_Line.SetDefaultColor(Color.CYAN);

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