Profitieren Sie von Ausweitungen und Rückgängen der Marktvolatilität selbst.
Kostenlos automatisieren →Diese Strategie automatisieren? auto-Trading kostenlos testen — keine Kreditkarte erforderlich.
Überblick
Beim Volatilitätshandel handelt es sich um eine Kategorie von Strategien, deren Ziel es ist, nicht von der Richtung der Preisbewegung, sondern von Veränderungen im Volatilitätsniveau selbst zu profitieren. Märkte schwanken zwischen Phasen der Ruhe (geringe Volatilität) und Turbulenzen (hohe Volatilität), und diese Zyklen sind ebenso vorhersehbar wie Preistrends – wenn man sie zu deuten weiß.
Das Herzstück der Volatilitätsanalyse ist der VIX (Volatility Index), der die implizite Volatilität von S&P 500-Optionen misst und allgemein als „Angstmaßstab“ bekannt ist. Ein steigender VIX signalisiert zunehmende Unsicherheit und geht tendenziell mit Rückgängen an den Aktienmärkten einher; Ein fallender VIX deutet auf Selbstgefälligkeit hin und korreliert oft mit Rallyes. Extreme VIX-Werte – über 30 bei Aktien oder gleichwertige Extreme bei Krypto-Volatilitätsindizes – stellen historisch gesehen Paniktiefs dar, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Einstiegspunkte für Long-Aktien bieten.
Der Bollinger-Band-Squeeze ist eine praktische, volatilitätsbasierte Strategie für alle Anlageklassen: Wenn sich die Bollinger-Bänder auf historisch enge Breiten verengen, ist die Volatilität auf ein Extrem komprimiert. Dieser Kompression geht eine explosive Richtungsbewegung voraus. Händler legen Breakout-Orders über und unter dem Squeeze fest und gehen in die Richtung, in die der erste entscheidende Breakout eintritt, wobei sie für die Positionsgröße die ATR zum Zeitpunkt des Breakouts verwenden.
Eine weitere Anwendung ist die volatilitätsbereinigte Positionsgröße: Reduzieren Sie in Zeiten hoher Volatilität (ATR über dem 20-Perioden-Durchschnitt) die Positionsgröße, um das Dollarrisiko konstant zu halten. Erhöhen Sie die Größe in Regimen mit geringer Volatilität. Dieser systematische Ansatz verhindert große Verluste bei Marktcrashs und maximiert Gewinne in ruhigen Trendphasen.
Auf den Kryptomärkten sind die Finanzierungsraten für Perpetual-Futures eng mit der Volatilität verbunden: Bei Bullenläufen mit hoher Volatilität steigen die Finanzierungsraten extrem an, was Short-Perpetual-/Long-Spot-Carry-Trades äußerst lukrativ macht. Die Überwachung der Volatilität bietet Kontext für die Wahl zwischen Richtungs- und Carry-Strategien.
Strategie-Code
Dies ist ein TradingView Pine-Script-Strategiebeispiel fur das Konzept dieser Seite. Fuge es im TradingView Pine Editor ein, lege es auf den Chart und starte den Strategy Tester.
//@version=6
strategy("Volatility Trading Strategy", overlay=true)
atrLen = input.int(14, "ATR Length")
atrMult = input.float(2.0, "ATR Mult")
emaLen = input.int(50, "Trend EMA")Dies ist ein thinkorswim ThinkScript-Strategiebeispiel fur das Konzept dieser Seite. Offne thinkorswim, erstelle eine benutzerdefinierte Strategie, fuge das Skript ein und wende es auf deinen Chart an.
input atrLength = 14;
input emaLength = 50;
def atrVal = ATR(atrLength);
def emaVal = ExpAverage(close, emaLength);
def buySignal = close crosses above emaVal;Schließen Sie sich Tausenden von Händlern an, die auto-Trading nutzen, um diese Strategie automatisch auszuführen, rund um die Uhr.
Mehr entdecken
Alle Strategien & Signale