Kumulativen Kauf- und Verkaufsdruck durch den Volumenstrom verfolgen.
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Überblick
On-Balance Volume (OBV) wurde von Joseph Granville entwickelt und 1963 vorgestellt. Das Konzept ist elegant einfach: An Tagen, an denen der Preis höher schließt, wird das Tagesvolumen zu einer laufenden Summe addiert; an Tagen, an denen der Preis niedriger schließt, wird es subtrahiert. Das Ergebnis ist eine kumulative Volumenlinie, die parallel – und oft vor – dem Preis tendiert.
Die Kernprämisse ist, dass OBV die Akkumulation (Kauf) und Distribution (Verkauf) des institutionellen Smart Money erfasst. Große Investoren akkumulieren Positionen still über einen längeren Zeitraum, was sich als konstant positiver OBV zeigt, ohne den Preis wesentlich zu bewegen.
Ein steigender OBV zusammen mit steigendem Preis bestätigt den Aufwärtstrend. Eine Divergenz – OBV fällt während der Preis steigt – ist eine bärische Warnung, dass die Rally nicht durch Volumen unterstützt wird.
Strategie-Code
Dies ist ein TradingView Pine-Script-Beispiel fur diesen Indikator. Fuge es im TradingView Pine Editor ein, lege es auf den Chart und passe die Eingaben fur Markt und Zeitrahmen an.
//@version=6
strategy("On-Balance Volume (OBV)", overlay=true)
fastLen = input.int(20, "Fast Length")
slowLen = input.int(50, "Slow Length")
fast = ta.ema(close, fastLen)Dies ist ein thinkorswim ThinkScript-Beispiel fur diesen Indikator. Offne thinkorswim, erstelle eine benutzerdefinierte Studie, fuge das Skript ein und wende es auf deinen Chart an.
def obv = OnBalanceVolume();
def obvAvg = ExpAverage(obv, 21);
def trend = ExpAverage(close, 50);
def buySignal = obv crosses above obvAvg and close > trend;
def sellSignal = obv crosses below obvAvg or close < trend;Schließen Sie sich Tausenden von Händlern an, die auto-Trading nutzen, um diese Strategie automatisch auszuführen, rund um die Uhr.
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